"레이달리오보다 낫다"…'연평균 6%+α 수익률' 한화디딤펀드
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
한화자산운용은 월가의 전설적인 투자자 레이달리오의 투자전략을 활용한 '한화디딤안정성장자산배분' 펀드(이하 한화디딤펀드)로 연평균 6% 이상의 수익률을 목표로 한다고 15일 밝혔다.
한화디딤펀드는 퇴직연금 수익률 제고를 위해 금융투자업계가 공동으로 출시한 디딤펀드 중 하나로 자산배분 전략을 활용한 밸런스드펀드(BF) 유형이다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
한화자산운용은 월가의 전설적인 투자자 레이달리오의 투자전략을 활용한 '한화디딤안정성장자산배분' 펀드(이하 한화디딤펀드)로 연평균 6% 이상의 수익률을 목표로 한다고 15일 밝혔다.
한화디딤펀드는 퇴직연금 수익률 제고를 위해 금융투자업계가 공동으로 출시한 디딤펀드 중 하나로 자산배분 전략을 활용한 밸런스드펀드(BF) 유형이다.
한화디딤펀드의 주요 투자전략은 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창립자 레이달리오가 고안한 올웨더(All weather) 포트폴리오다. 올웨더는 자산 간 비중을 금액이 아닌 리스크를 기준으로 결정하는 리스크 패러티 전략을 활용한다.
한화디딤펀드는 올웨더 포트폴리오를 기반으로 거시경제 지표를 활용한 상관관계 분석을 통해 더 높은 분산효과를 추구한다. 경기 변화 국면에서도 전체 자산의 변동성을 낮춰 장기적으로 안정적인 투자가 가능하다고 회사측은 설명했다.
장기 목표 수익률은 물가상승률과 GDP(국내총생산) 성장률 합의 장기 평균인 6% 이상이다. 해외주식은 환노출, 해외채권은 환헤지 전략으로 위험을 관리한다.
지난달 30일 기준 펀드의 각 종목별 보유 비중은 △iShares MSCI World ETF(해외주식) 17.91% △SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF(해외주식) 15.04% △iShares US Treasury Bond ETF(해외채권) 13.93% △KOSEF 물가채KIS(국내채권) 10.06% 등이다.
한화디딤펀드의 전략을 토대로 백테스트(과거 수익률 시뮬레이션)를 실시한 결과 2020년부터 현재까지 연평균 7.92%의 수익률로 올웨더 포트폴리오의 연평균 수익률(5.16%)보다 높게 나타났다.
차덕영 한화자산운용 연금솔루션사업본부장은 "자산 간 상관관계의 정밀한 분석을 통해 분산효과를 높이고 경기 국면 변화에도 흔들리지 않는 안정적인 포트폴리오를 구축했다"고 말했다.
김사무엘 기자 samuel@mt.co.kr
Copyright © 머니투데이 & mt.co.kr. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지
- "바람나 새살림 차린 아빠, 딸 옷 태운 이유가…" 양희은 상처 고백 - 머니투데이
- '이동건과 이혼' 조윤희 "연하남과 로맨스 중" 깜짝 고백 - 머니투데이
- 사채까지 당겨쓴 이진호 빚 원금만 '23억'…"부모님 일" 핑계도 - 머니투데이
- 여성BJ 납치해 돈 빼앗은 전 매니저…"피해자 탓, 반성 의문" 징역 7년 - 머니투데이
- 약혼한 남친 집에서 발견된 여자 속옷…"여장이 취미" 충격 고백 - 머니투데이
- 버스서 넘어진 노인 뇌출혈…"억울하다" 운전기사에 '뭇매'[영상] - 머니투데이
- 이수지 "화장실서 김고은에 무릎 꿇어"…첫 만남서 긴장한 사연 - 머니투데이
- '싱글맘' 오윤아, 재혼 계획 고백 "친구 같은 남자 만나고파" - 머니투데이
- 박나래 "나를 못된 사람 취급…절친 돈 빌려주고 현타" 무슨 일? - 머니투데이
- "20만원 추리닝, 비싸도 인기 많아요"…구제 의류도 '프리미엄' 대변신[르포] - 머니투데이