한화운용, 디딤펀드 출사표…"분산효과 높고 경기변화 국면에 강하다"

한화자산운용은 15일 서울 여의도 금융투자협회에서 디딤펀드 출시 기자간담회를 열고 '한화디딤안정성장자산배분'의 분산효과를 강조했다.

차덕영 한화자산운용 연금솔루션사업본부장은 "자산간 상관관계의 정밀한 분석을 통해 분산효과를 높이고 경기 국면 변화에도 흔들리지 않는 안정적인 포트폴리오를 구축하겠다"고 말했다.

한화자산운용의 디딤펀드는 사전지정운용제도(디폴트옵션)으로 지정 가능한 펀드 종류 중 하나인 밸런스드펀드(BF펀드) 유형의 자산배분형 펀드다. 물가상승률과 국내총생산(GDP) 성장률 합의 장기 평균인 6%보다 높은 수익을 추구한다.

인플레이션을 이길 수 있도록 경제성장에 따른 자산가치 상승을 향유하고, 물가상승에 따른 화폐가치 하락을 방어할 수 있도록 설정했다.

세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 창립자인 레이 달리오의 '올웨더 포트폴리오' 운용전략을 중용했다. 여기에 거시경제 지표를 활용해 보다 정밀한 상관관계를 분석, 분산효과를 더 높였다.

자산별 특성에 맞는 환헤지 전략도 추구한다. 환오픈 시 변동성 감소 효과가 있는 주식 관련 자산은 환오픈 전략을 활용하는 반면, 외화 표기 채권 관련 자산은 60% 이상 환헤지를 실행해 변동성을 줄였다.

차 본부장은 "금융시장이 흔들리더라도 소중한 노후자금을 안정적으로 성장시킬 수 있도록 퇴직연금 투자자가 원하는 가치를 운용전략에 반영했다"고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr