KB자산운용, AI 비즈니스 투자 지속… 자산관리 지평 넓힌다

[Future & 2024]⑪ 운용사 중 최초로 AI 접목한 다이렉트인덱싱 자체 개발

[편집자주] 윤석열 대통령이 '인공지능(AI) 대전환, 도약하는 대한민국'을 선언했다. 정부는 2027년까지 한국이 인공지능(AI) 3대 강국으로 도약할 수 있도록 전폭적인 지원에 나선다는 방침이다. 챗GPT 개발사 오픈AI는 한국의 강국 도약 선포에 환영의 뜻을 나타내며 필요 시 AI 기술 지원에 동참한다는 의사를 내비쳤다. 금융권은 정부의 AI 총력전 선포에 인공지능 전환(AX,AI Transformation)에 나서고 있다. AI를 활용한 혁신 금융 플랫폼을 출시하고 금융서비스를 개선, 새로운 비즈니스 모델을 창출한다. 머니S는 'AI 산업, 5.0시대'를 맞아 금융의 미래 포럼을 준비했다. 한국 금융시장의 AI 현주소를 살펴보고 미래 성장을 위한 해법을 모색한다.

/사진=KB자산운용

KB자산운용은 AI를 미래 키워드로 삼고 관련 비즈니스 사업에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있다. KB자산운용은 업계 최초로 딥러닝 AI솔루션 '앤더슨'을 개발 한 후 올해 상용화된 다이렉트 인덱싱 개발까지 AI 비즈니스에 지속적으로 투자하고 있다.

'앤더슨'은 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 분석해 최적의 투자 포트폴리오를 제공한다. 2018년 1월부터 '케이봇샘'이라는 인공지능 자산관리 서비스를 국민은행을 통해 제공하고 있다. 현재 앤더슨을 활용해 운용되는 자산은 국민은행을 통해 제공되고 있는 케이봇쌤 2500억원, 공모펀드 1340억원, 변액보험, 일임 등 사모펀드 5000억원으로 9000억원에 육박한다.

다이렉트 인덱싱 엔진인 '마이포트'(MyPort)'도 운용사 중 처음으로 선보였다. 지난 2023년 4월 AI를 접목한 다이렉트 인덱싱 엔진인 마이포트는 AI 투자공학 박사, 금융공학 박사 등 자체 펀드매니저들의 운용 경험과 역량을 내재화해 개발했다. 현재 KB증권의 MTS(모바일트레이딩서비스)인 'M-able'을 통해 제공되고 있다.

마이포트 엔진은 매주 AI가 글로벌 시장의 빅데이터를 활용해 이슈가 되는 테마를 알려주고, 테마와 관련된 국내 투자 포트폴리오까지 제공한다. 현재 150개 테마를 누적으로 제공하고 있으며, 조만간 해외지수까지 확장된 2단계 솔루션을 제공할 예정이다.

다이렉트인덱싱 서비스는 KB증권 등 증권사 MTS(모바일트레이딩시스템)를 통해 '손안의 투자'로 구현됐다. 다이렉트인덱싱은 투자자가 직접 투자 성향이나 목적 등에 맞춘 나만의 인덱스(Index)를 구성하는 서비스로 일종의 초개인화된 ETF(상장지수펀드)를 만드는 것으로 볼 수 있다. KB자산운용은 올해 9월 교보증권과 다이렉트인덱싱 서비스 이용계약을 맺고 교보증권은 자사 MTS를 통해 마이포트 엔진을 이용한 다이렉트인덱싱 서비스를 선보이고 있다.

AI를 활용한 대표 공모펀드도 운용 중이다. 'KB올에셋AI솔루션EMP펀드'는 앤더슨의 시그널을 활용해 전 세계 주식, 채권, 크레딧, 리츠(REITs), 커머더티 등 다양한 ETF에 분산투자하는 펀드다.

앤더슨을 기반으로 ETF 홈페이지를 통해 AI 투자분석 플랫폼인 'KB-DAM(Digital Asset Management)'을 탑재한 'AI Insight' 메뉴를 투자자들에게 제공하고 있다. 'KB-DAM'은 앤더슨을 기반으로 KB금융그룹의 투자분석 AI 플랫폼을 고도화한 시스템이다.

KB자산운용은 운용사 중에서 AI 개발에 가장 활발한 운용사 중 하나로 꼽힌다. 'AI퀀트&DI운용부문' 조직을 배치해 AI 관련 업무를 수행하고 있다. KB자산운용 관계자는 "인간의 감정과 주관을 최대한 배제한 운용 프로세스를 구축해 일관된 수익률을 제공하고 성과를 제고시킬 수 있도록 AI를 활용하고자 한다"고 말했다.

이지운 기자 lee1019@mt.co.kr