디셈버앤컴퍼니 핀트, 로보어드바이저 엔진에 ‘생성형 AI LLM’ 기술 최초 적용

디셈버앤컴퍼니 핀트

AI 간편투자 플랫폼 ‘핀트(fint)’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니(대표 송인성)는 자사 대표 주식투자 알고리즘인 미국주식 및 한국주식 솔루션에 생성형 AI 거대언어모델(LLM, Large Language Model)을 적용할 계획이라고 13일 밝혔다. 이로써 더 똑똑해진 AI가 추가적인 수익률과 편리한 사용성 등 한층 더 개선된 성과를 가져다 줄 것으로 기대된다.

핀트 미국주식 및 한국주식 솔루션은 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 각각 2차와 19차에 등재돼 장기간 높은 수익률로 이미 좋은 성과를 거두고 있다. 실제로 미국주식 솔루션의 누적수익률은 133.02% (2017년 5월 공시 시작), 한국주식은 14.78% (2022년 8월 공시 시작)를 기록중이다.

이 같은 성과는 다년간 쌓아온 핀트만의 자체 AI 기술력이 바탕이 됐다. 핀트 주식투자 솔루션에는 하이테크 AI 기술이 대거 탑재되어 있다. 이는 주식들의 가격데이터에 기반한 테크니컬 모델과 재무제표 등 펀더멘탈 데이터 모델에 앙상블 기법을 활용한 핀트 고유의 AI 기술로, 고도화된 AI기술을 활용해 개별종목의 성장성을 판단한다. 향후 6개월 간 좋은 성과를 보여줄 가능성이 높은 종목들을 포트폴리오에 편입하고 실시간 리밸런싱을 진행한다. 대규모 데이터에 대한 자체 딥러닝 기술과 팩터 분석 기법을 결합하여 안정적인 솔루션을 도출하는 방식이다.

여기에 더해 이번 새로운 LLM모델이 반영이 되면, 보다 유의미한 투자 성과를 거둘 수 있을 것으로 전망된다. 디셈버의 LLM 애널리스트 종목 스코어링 엔진은 재무제표 항목들의 주요 추세 변화와 주요 재무 비율을 분석하고 계산하여 미래 수익률의 상승 여부를 예측하는데, 인간 애널리스트가 기업의 실적을 전망하는 추론 과정을 CoT(Chain-of-Thought)로 구현한 것이 특징이다. 인간과 유사한 사고의 흐름을 순차적으로 재연함으로써 기업종목의 향후 상승 여부를 예측하도록 설계되었기 때문에 인공지능엔진의 추론 과정을 사용자가 쉽게 확인가능한 장점도 얻을 수 있다. 실제 디셈버앤컴퍼니 자체 백테스트 시뮬레이션 결과에서도 상당한 수익률 개선이 확인됐다.

디샘버앤컴퍼니 송인성 대표는 “성장성이 좋은 개별종목을 선별하는 AI 기술로 실제 좋은 성과를 내고 있었던 아이작 투자엔진에 생성형 AI LLM 기술을 더함으로써 투자엔진의 성과를 더욱 높일 것으로 기대하고 있다”며 “최근 관심이 더욱 높아지고 있는 AI기반 자산운용서비스에서 새로운 혁신과 차별화된 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 생각한다”고 밝혔다.

한편, 디셈버앤컴퍼니는 국내 로보어드바이저 일임의 가입자수 80%, 운용금액 59%의 점유율 1위를 기록했다. 핀트는 물론 증권사 및 자산운용사를 대상으로 자산배분솔루션, 펀드자문, 다이렉트인덱싱서비스 등 다양한 제휴 및 협업을 확대해 나가고 있으며, 특히 올해 말 시행예정인 로보어드바이저 퇴직연금 일임서비스 제공을 위해 현재까지 주요 대형은행 3개사 및 주요 증권사 7개사 등 총 10개 퇴직연금 사업자들과 제휴를 확정했다

손봉석 기자 paulsohn@kyunghyang.com