“주담대 줄이려면, 위험가중치 하한 15%서 25%로”

은행 BIS비율 산정 ‘주담대 위험가중치’

2024년 8월11일 서울 시내 한 공인중개사사무소에 게시된 매물 정보. 연합뉴스

은행의 주택담보대출을 효과적으로 축소하려면 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정때 적용하는 주거용주택담보대출의 ‘위험가중치’ 하한(현행 15%)을 20~25% 수준으로 높여야 한다는 제안이 나온다. 금융당국은 주담대 위험가중치 변경 필요성에 대해 아직은 신중한 태도를 보이고 있다.

11일 금융감독원의 은행업감독업무시행세칙을 보면, 일반은행의 주거용주택담보 익스포져에 대한 위험가중치(부도확률 및 부도시 금융회사 손실률 고려)는 현재 ‘하한 15%’(자체 내부등급법으로 위험가중자산 규모를 산출하는 은행 기준)다. 코로나 사태가 터진 직후인 2020년 2분기에 바젤3(은행 자기자본 측정과 기준에 관한 국제협약) 최종안을 당초 일정보다 1년6개월 앞당겨 시행하면서 하한 15%가 신설됐다. 이 위험가중치는 저당권 설정으로 전액 담보된 주거용주택담보 익스포져에 적용된다. 은행의 BIS 자기자본비율은 ‘자기자본(총자본 기준)’을 ‘위험가중자산(신용·운영·시장위험)’으로 나누어 산출한다. 위험가중치가 높아지면 위험가중자산의 규모가 커져 자기자본비율은 낮아진다는 얘기다.

하한 15%는 내부등급법을 사용하는 은행(국내 5대 은행 등)에 적용된다. 내부등급법은 은행이 신용 1~13등급 차주별로 과거 연체·상환이력 등 통계적 경험치를 활용해 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방식이다. 은행이 자체 측정 모형을 감독당국에 제시하면 당국이 승인해 준다. 시행세칙에는 내부등급법과 더불어 ‘금융감독원장은 필요시 주거용주택담보 익스포져의 위험가중치를 상향할 수 있다’는 내용도 포함돼 있다. 당국이 개입할 법적 근거가 마련돼 있다는 뜻이다.

코로나 이전 바젤2 협약에 따른 주거용주택담보 익스포져에 적용되는 위험가중치는 ‘35%’였다. 코로나 시기에 은행들의 가계·기업자금 공급을 유도하기 위해 이를 15%로 당국이 낮춰줬다. 2022년 말 기준 국내 일반은행의 주담대 위험가중치는 평균 15.2%로, BIS 권고 비율(15%)을 간신히 웃돈다. 앞서 코로나 이전 2016년 말 일반은행(시중은행+지방은행) 기준 주담대 위험가중치는 평균 19.2%였다.

은행들은 위험가중치가 낮아진 주담대 상품 비중을 가파르게 늘려왔다. 위험가중자산 규모가 그만큼 줄어들면 은행업을 계속 영위하는데 필수 조건인 최저 자기자본비율(규제 수준은 BIS자본비율 11.5%, 보통주자본비율 8.0%)이 더 높은 수준으로 산출되기 때문이다.

최성일 보험연구원 초빙연구위원(전 금융감독원 부원장)은 한겨레에 “가계대출 및 주담대가 급증하면서 주택가격이 상승하고 있는 지금, 은행의 자기자본비율 산정시 주택담보대출 위험가중치 하한을 호주·홍콩 등 주택가격 상승 우려가 큰 국가와 같은 25% 수준으로 강화할 필요가 있다”며 “이에 따라 국내 은행의 자기자본비율이 다소 하락할 수 있지만 이런 간접 규제가 은행 신용등급에 큰 영향을 주지는 않을 것”이라고 말했다.

이에 대해 금감원 관계자는 한겨레에 “일단 은행권의 노력으로 주담대 규모가 얼마나 줄어드는지 추이를 봐야 한다”며 “주담대 위험가중치 상향 조정은 즉각 은행의 신용공급을 줄어들게 만들고 자기자본비율도 하락시키는 요인이 되기 때문에 신중하게 판단해야 한다”고 말했다.

조계완 선임기자 kyewan@hani.co.kr