은행, 연말까지 비상 충당금 쌓는다

당국, 스트레스완충자본 부과
보통주비율 규제 11.5%로 상향
무차별 배당·성과급 잔치 방지

[연합뉴스]

올해 연말부터 은행권은 위기 상황에 대비한 추가자본인 '스트레스완충자본(SCB)'을 의무적으로 쌓아야 한다. 예상치 못한 금융시장의 불확실성에 대비해 은행의 손실흡수 능력을 더욱 강화하겠다는 취지다.

은행들은 경영 계획에 맞춰 안정적인 자본비율을 유지하려면 이익을 추가로 자본금으로 넣어야한다. 이에 수익이 나더라도 이익배당이나 상여금을 통한 무차별적인 성과파티는 어려워질 것으로 보인다.

금융당국은 11일 은행권을 대상으로 보통주자본비율 하락수준에 따라 연말부터 스트레스완충자본 비율을 부과한다고 밝혔다. 은행과 금융지주회사 감독규정과 시행세칙을 고쳐 이런 내용을 시행할 계획이다. 오는 21일까지 규정개정안을 입법 예고하고 규제개혁위원회 심사와 금융위원회 의결 등을 거쳐 연말부터 시행한다.

스트레스완충자본 비율은 최대 2.5%포인트(p)를 부과한다. 가계대출 위험에 따라 차등 부과한다. 보통주규제비율은 8~9%다. 기본 4.5%, 자본보전완충자본 2.5%, 경기대응완충자본 1% 등이다. 금융체계상 중요하다고 선정된 10개 은행·은행지주는 1%를 가산한다. 여기에 스트레스완충자본을 추가하면 최대 11.5%까지 보통주자본비율 규제선이 올라간다.

금감원에 따르면 국내은행의 자본비율은 지난 6월 말 기준 평균 13.18%다. 씨티·카카오·SC가 14% 이상, KB·토스·농협·신한 등이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준이다. 반면 기업은행과 iM뱅크(옛 DGB대구은행)는 각각 11.56%, 11.22%로 최하위다.

금융당국은 지난 2016년부터 국내 은행 및 은행지주회사에 대해 내부자본적정성 평가(ICAAP)를 포함하는 리스크평가 제도를 운영하고 있다. 하지만 2022년부터 금리 상승 등 대내·외 불확실성이 확대됨에 따라 예상치 못한 위기상황이 발생하더라도 은행 기능을 유지할 수 있도록 위기상황분석 결과를 보다 직접적인 감독수단으로 활용할 필요성이 제기돼 왔다. 스트레스완충자본 제도 도입을 추진한 직접적인 배경이다.

여기에 올해 은행권의 위험가중자산 증가세도 심상치 않다. 국내은행 17개사의 위험가중자산은 1분기에는 78조5000억원, 2분기에는 46조원 가량 증가했다. 상반기에만 120조원 넘게 늘어난 것이다.

개정 규정 적용대상은 국내 17개 은행과 8개 은행지주회사다. 독자적인 자본 확충이 어렵고, 위기상황 발생 시 정부의 손실보전 의무가 있는 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행 등은 적용대상에서 제외된다. 새로 설립된 인터넷전문은행(은행만을 자회사로 둔 은행지주회사 포함)은 은행 설립 이후 2년간 유예기간을 뒀다.

수익을 내 잉여금이 남더라도 자본 확충에 사용하는 만큼 상대적으로 성과급이나 배당금 지급은 예전보다 시들해질 것으로 전망된다.

금융당국 관계자는 "위기 상황이 오더라도 은행으로서 중요한 기능을 할 수 있도록 준비하자는 취지다"면서 "은행별로 규제선의 몇% 이상 자본비율을 갖추자는 계획이 있는데, 이를 맞추기 위해 수익이 늘어나더라도 예전같이 성과급 잔치를 하는 현상은 줄어들 수 있을 것"이라고 말했다.

김경렬기자 iam10@dt.co.kr