"AI로 바뀌는 운용업계…적은 인력으로 주식·ETF 운용까지" [KIW 2024]

서울 여의도 콘래드호텔에서 열리고 있는 '코리아인베스트먼트위크(KIW) 2024' 이틀째인 10일 'ETF 및 AI 운용' 세션에서 김정훈 아크로스인베스트먼트 대표가 발표하고 있다. /사진=강은구 기자

"AI가 알고리즘을 만들면서 운용업계 지형이 소수 인원 기업 중심으로 변화하고 있습니다."

금융 인공지능(AI) 스타트업 아크로스인베스트먼트의 김정훈 대표는 10일 '코리아 인베스트먼트 위크(KIW) 2024'에서 이 같이 말했다. 이 회사는 AI 기술을 활용해 운용업계의 투자 가치를 제고하는 것을 목표로 삼고 있다. 김 대표는 "10만개 이상의 투자 전략을 자체 개발한 AI 모델에 학습시키면서 매월 새로운 투자 전략을 추가하고 있다"고 했다.

아크로스인베스트먼트는 아크로스테크놀로지스의 투자자문 자회사로, 김정훈 대표는 아크로스테크놀로지스의 공동 창업자이자 미래에셋자산운용 헤지펀드 운용역 출신이다. 아크로스는 1910년부터 현재까지 10테라바이트(TB) 이상의 자체 정밀 데이터 인프라 및 분산컴퓨팅 환경을 구축해 데이터 기반 투자 기술과 AI 모델을 완성했다.

2022년 5월엔 뉴욕증권거래소에 ‘Akros Monthly Payout ETF’(티커명 MPAY)를 상장시키기도 했다. 당시 국내 스타트업이 뉴욕증시에 상장지수펀드(ETF)를 상장한 것은 크래프트, 파운트에 이어 세 번째다. MPAY는 매달 수익을 지급하는 월배당 ETF다. 현재 미국 주식, 채권, 원자재, 리츠, 금 등 19개 자산군에 분산 투자하고 있다. 연 환산 수익률은 10.06%에 달한다.

김정훈 대표는 "자체 개발한 AI 기술 통한 운용 효율화에 초점을 맞추고 있다"며 "인건비는 그래픽저장장치(GPU) 등과 같은 시설투자를 통해 상쇄시키고 있다"고 말했다. 그러면서 "아크로스는 겨우 11명의 임직원이 AI 기술을 활용해 고유자산운용(PI)부터 ETF, 인덱스 사업 등을 하고 있다"고 말했다.

김 대표는 영국의 XTX 마켓을 예시로 들었다. 이 알고리즘 트레이딩 회사는 200명의 적은 직원 수에도 불구하고 AI 알고리즘을 바탕으로 주식, ETF, 외환 거래시장에서 대규모 유동성 공급자 역할을 하고 있다. 그는 "XTX 마켓의 직원은 200명에 불과하나 순이익은 1조~2조원 수준"이라면서 "투자자들도 이러한 기업들이 늘어날수록 빠르게 원하는 상품에 접근할 수 있으며, 더 저렴하게 거래가 가능하다"고 설명했다.

류은혁 기자 ehryu@hankyung.com