S&P500이 AI와 만났다···에셋플러스운용, 주식형펀드 2종 출시

성장·배당가치 종목 30개, AI로 압축 투자
재무제표 등 가치지표 주목···비정형데이터도 학습

[서울경제]

인공지능(AI) 자산운용에 집중하고 있는 에셋플러스자산운용이 AI를 활용해 미국 스탠더드앤드푸어스500(S&P500) 30개 종목에 압축 투자하는 주식형펀드 2종을 출시했다. 방대한 데이터와 이를 분석하는 강력한 컴퓨팅 파워를 활용해 가치 있는 기업을 엄선하겠다는 전략이다.

에셋플러스자산운용은 4일 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 갖고 ‘에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&P500 주식형펀드’(이하 AI기반 S&P500 주식형펀드) 2종(성장포커스30, 배당포커스30)을 출시한다고 밝혔다.

해당 펀드들은 S&P500 기업을 투자 모집단으로 해 그 속에서 더 좋은 성장가치와 배당가치 종목을 각각 30개 이내로 압축해 투자할 예정이다. 성장포커스30 벤치마크(BM)는 S&P 500 지수며 배당포커스30의 BM은 S&P 500 고배당지수다. 이 펀드의 운용은 에셋플러스운용 설립자인 강방천 회장 장남 강자인 이사가, AI 운용 기술 지원은 지난 7년여간 알파로보 펀드를 기술 지원해 왔던 에셋플러스 자회사인 알파브릿지가 맡을 예정이다. 에셋플러스운용은 지난 2017년 국내 최초로 AI로 운용하는 알파로보 공모펀드를 출시한 바 있다.

이 펀드의 특징은 AI를 적극 활용해 30개 투자기업을 선정한다는 점이다. AI포트폴리오 엔진인 ‘보이저(Voyager)’를 이용해 데이터프로세싱과 AI모델링, 포트폴리오 생성·운용 과정을 거친다. 먼저 데이터프로세싱은 AI 학습에 필요한 데이터를 수집, 가공, 재구축하는 전 과정으로 에셋플러스의 주주 관점 해석이 반영된 데이터프로세싱은 이 엔진의 핵심역량으로 꼽힌다. 두번째 단계인 AI 모델링은 인공지능을 학습을 통해 구축하는 단계로 펀드별 투자전략 및 목표를 달성하기 위해 수많은 연산과 학습 과정을 진행한다. 예컨대 AI기반 S&P500 성장포커스30 펀드는 최대 4억 7000만 번의 연산 과정을 거쳐 각 펀드별 투자전략과 목표를 달성하도록 하는 주요 특성들을 지속적으로 추출한다.

이후 포트폴리오 생성 및 운용을 통해 최적의 포트폴리오 조건을 결정하고 그 결과에 대해 지속적으로 모니터링할 계획이다. 강자인 에셋플러스운용 이사는 “AI 펀드의 경우 어떤 데이터로 학습을 했느냐에 따라 그 결과가 달라지는데, 우리는 가격지표보다는 재무제표 등 가치지표에 주목해 더 좋은 가치를 찾는 것에 주력한다”며 “AI로 강자 중의 강자를 선택하는 것이 이 펀드 운용전략”이라고 강조했다. 결국 이 펀드는 S&P500의 믿음에 AI의 믿음을 더한 펀드라는 설명이다.

한편 에셋플러스운용은 향후 AI 운용성과 제고를 위해 데이터 강화에 집중하고 있다. 박주성 알파브릿지의 대표는 “데이터를 정량적, 정성적, 미시적, 거시적 관점에서 분석하고 텍스트, 숫자, 이미지 등 다양한 유형으로 분류, 확장을 시도하고 있다”며 “앞으로는 뉴스, IR 자료, 최고경영자(CEO) 인터뷰 등 비정형 데이터도 AI 학습에 포함시킬 예정”이라고 설명했다.

송이라 기자 elalala@sedaily.com