증거금 교환 제도 1년 연장… DGB·BNK지주 신규 적용

증거금 제도의 주요 내용/금융감독원

청산되지 않은 장외파생거래 증거금(담보)을 사전에 교환하는 증거금 교환제도 가이드라인이 1년 연장됐다.

29일 금융감독원은 증거금 교환제도에 대한 가이드라인을 연장하고 개시증거금을 적용받는 회사는 135개사, 변동증거금을 적용받는 회사는 163개사라고 밝혔다.

증거금 교환제도란 중앙청산소에서 청산되지 않는 장외파생상품거래에 대해 거래 당사자 간 증거금(담보)을 사전에 교환하는 제도다. 증거금은 개시증거금과 변동증거금으로 구분된다. 개시증거금은 거래 시점에 거래 상대방의 미래 부도 위험을, 변동증거금은 일일 익스포저(노출액)를 관리하기 위해 교환하는 담보다.

금감원은 장외파생거래에 따른 시스템 리스크의 체계적인 관리를 위해 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’을 2017년 3월부터 시행 중이다.

증거금 교환제도 적용 대상은 실물로 결제되는 외환 선도·스왑, 통화스왑, 실물결제 상품선도거래 등을 제외한 청산되지 않은 모든 장외파생상품이다.

매년 3, 4, 5월 말에 변동증거금은 비청산 장외파생상품거래 잔액이 3조원 이상, 개시증거금은 10조원 이상인 금융사가 가이드라인을 적용받는다. 금융그룹에 소속된 금융사는 동일 금융그룹 내 모든 금융사의 비청산 장외파생거래 명목잔액을 합산해야 한다. 다만 금융사에 해당하지 않는 일반 회사와 중앙은행, 공공기관은 제외된다.

올해 9월부터 1년간 개시증거금 교환제도 적용 대상인 금융사는 135개사로, 이 중 금융그룹 소속사는 111개사다. DGB금융지주와 BNK금융지주 등 17개사는 신규로 가이드라인을 적용받게 됐다. 변동증거금 적용 금융사는 129개사로, 금융그룹 소속이 아닌 곳이 34개사다.

금감원은 “성공적인 제도 정착을 위해 기존 제도 시행의 경과와 신규 적용 금융사의 제도 시행 과정을 모니터링할 것”이라고 밝혔다.

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