"AI가 퇴직연금도 알아서 굴려주네"

실적 배당 DC형·IRP상품
로봇어드바이저 연내 허용

최근 인공지능(AI) 기술이 고도화되는 가운데 국내 퇴직연금 시장에도 AI 투자전략이 도입될 예정이다. 본격적으로 관련 서비스가 출시되면 AI를 활용한 퇴직연금 수익률 제고가 가능할 것으로 기대된다.

11일 정부와 금융투자업계에 따르면 연말께 로보어드바이저(RA)를 통한 투자 일임 서비스가 도입된다. RA는 AI를 활용해 고객의 투자성향에 맞게 자산 포트폴리오를 구성하고 운용까지 해주는 서비스를 말한다.

현행법상 RA 서비스로는 이용자에게 맞춤형 포트폴리오 제안만 가능했다. 하지만 올해 하반기부터는 기획재정부의 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스)로 지정돼 투자 일임이 가능해졌다.

이제는 RA가 단순히 조언하는 것을 넘어 미리 정한 목표에 따라 투자 종목(포트폴리오) 조정과 매수·매도 시점 등도 결정한다.

과거 시장 데이터 패턴을 익히는 머신러닝과 통계적 예측 기법을 통해 투자 판단을 내리는 RA의 특성 때문에 단기 투자에서는 고전하는 경우가 많지만, 퇴직연금 같은 장기 투자에는 양호한 실적을 낼 가능성이 높다는 게 업계 설명이다.

RA 서비스를 적용할 수 있는 퇴직연금 시장은 확정기여(DC)형과 개인형퇴직연금(IRP)의 실적배당형(원리금 비보장) 상품 영역이다. 지난 1분기 기준 각각 100조원, 76조원으로 총 176조원의 새로운 투자 일임 시장이 열리는 것이다.

주요 금융사들은 이미 시장에 뛰어들 채비를 마쳤다.

코스콤이 업체들의 신청을 받아 지난해부터 진행해온 퇴직연금 AI 알고리즘의 검증 심사(테스트베드 심사) 결과 총 206종의 AI 알고리즘이 심사를 통과한 것으로 집계됐다.

업종별로는 증권사 33종, 자산운용사 78종, 투자자문·일임사 95종이다.

심사 통과 업체에는 국내 주요 증권사와 자산운용사가 대거 포함됐다. 증권사 중에선 NH투자증권의 알고리즘 9종이 합격해 가장 많았고 미래에셋증권(8종), KB증권(7종), 교보·삼성·한국투자증권(각 2종) 등이 뒤를 이었다. 자산운용사 중에는 한국투자신탁운용이 18종, 미래에셋자산운용이 28종을 기록했다.

심사를 통과한 업체는 오는 9월 혁신금융서비스 지정을 신청하고 이를 통과하면 올해 12월 11일 이후부터 AI 퇴직연금 상품을 비대면으로 판매할 수 있다.

[김태성 기자]