디와이운용, ‘블랙 먼데이’ 때 펀드 반토막…재간접 담은 미래에셋운용도 마이너스

2024년 8월 5일~7일 미래에셋IPO공모주셀렉션혼합자산투자신탁(사모투자재간접형) 펀드의 설정 원본(파란색)과 운용 수익률 차트.

공모주 사모펀드를 주로 운용하는 디와이자산운용이 국내 증시가 폭락한 5일 운용 펀드에 큰 손실을 본 것으로 알려졌다. 옵션 양매도 전략을 쓰던 중 증시 변동성이 급격히 커지면서 타격을 입은 것이다.

투자업계에 따르면, 디와이자산운용의 운용자산(AUM)은 2일 1373억원에서 폭락장이 펼쳐졌던 5일 755억원으로 45% 감소했다. 운용 펀드에서 50% 넘는 손실이 발생하면서다. 5일 국내 증시는 코스피지수가 9% 가까이 하락하고 코스닥지수도 11% 넘게 내려가면서 블랙 먼데이를 겪었다.

이 운용사가 쓴 옵션 양매도 전략은 콜옵션(살 수 있는 권리)과 풋옵션(팔 수 있는 권리)을 동시에 매도해 수익을 내는 투자 방법이다. 주가가 콜옵션과 풋옵션 가격 범위를 벗어나지 않으면 안정적으로 이익을 낼 수 있지만, 시장에 큰 변동이 발생해 가격 범위를 벗어나면 양쪽 모두 큰 손실을 보게 된다.

공모펀드 운용사 중 미래에셋자산운용이 공모형 공모주 펀드에 디와이자산운용 펀드를 재간접으로 편입해 평가 손실을 봤다.

7일 기준 ‘미래에셋IPO공모주셀렉션혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)’ 기준가는 1042.16으로, 전날 대비 6.14% 하락했다. 이 펀드는 14개 펀드를 편입했다. 이 중 ‘디와이 하이일드’ 펀드 투자 비중이 9.39%로, 두 번째로 높았다.

미래에셋자산운용은 “전체 포트폴리오에서 한 펀드의 투자 비중을 10% 이내로 정해 위험도를 분산하고 있다”며 “디와이 펀드 성과가 크게 하락했으나, 개별 펀드 리스크를 상대적으로 방어할 수 있었다”는 입장을 밝혔다.

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