미 금리 급등에 변동성↑…2.1조원 규모 통안채 입찰[채권브리핑]

간밤 미국채 10년물 금리 10bp 상승
韓 경상수지, 6년 9개월래 최대치
장 중 2.1조원 규모 통안채 2년물 입찰
채권 대차잔고, 3거래일 연속 감소

[이데일리 유준하 기자] 7일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리와 장 중 환율 흐름을 반영하며 약세 출발할 것으로 예상된다. 금리 변동성이 큰 가운데 국고채 10년물 금리는 3%대를 웃돌 것으로 보인다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 10bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.89%, 비교적 통화정책에 민감한 2년물 금리는 6bp 상승한 3.98%에 마감했다.

이날 미국 재무부에 따르면 580억 달러 규모 3년물 입찰에서 낙찰금리는 3.810%를 기록, 지난 6회 평균금리 4.439%를 하회했다. 응찰률은 255%를 기록하며 지난 6회 평균치 257%를 소폭 하회했다.

인하 기대감은 여전히 강하다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물시장서 연내 3회 이상 인하 가능성을 100% 가까이 점쳤다. 다만 9월 50bp 인하 가능성은 86.5%서 72%로 줄었다.

이날 국내 국고채 시장은 미국채 금리 흐름을 반영하며 약세 출발할 것으로 보인다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.2bp 하락 중이다. 장 중에는 2조1000억원 규모 통화안정증권 2년물 입찰이 예정됐다.

개장 전 발표된 6월 경상수지는 6년 9개월래 최대 흑자를 기록했다. 한국은행에 따르면 6월 경상수지는 122억6000만달러 흑자를 기록, 이는 2017년 9월(123억4000만달러) 이후 6년 9개월래 가장 큰 폭의 흑자다.

이번 흑자 규모는 국제수지 통계공표를 시작한 1980년 1월 이후 2016년 6월(124억1000만달러)과 2017년 9월에 이어 역대 세 번째로 크다.

전거래일 국내 시장은 구간별 스프레드(금리차)가 차별화됐다. 3·10년 스프레드는 직전일 7.2bp서 5.8bp로 축소, 10·30년 스프레드는 역전폭이 마이너스(-) 5.3bp서 마이너스 8.0bp로 벌어졌다.

한편 채권 대차잔고는 3거래일 연속 감소했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 1061억원 감소한 123조4826억원을 기록했다. 종목별로 보면 30년물의 대차잔고가 2030억원 감소하며 가장 많이 줄었고. 3년물이 1340억원으로 가장 많이 늘었다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)