美 대형은행 22곳 중 11곳 "리스크 관리 불충분해"

'사이버 공격'부터 '직원 실수'까지
3분의 1이 5등급 중 3등급 이하

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사진=게티이미지뱅크

미국 금융 규제 당국의 조사 결과 미국 대형 은행 중 절반이 '운영 리스크(위험)'를 부실하게 관리하고 있는 것으로 알려졌다.

22일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통들을 인용해 미국 통화감독청(OCC)이 감독 대상인 22개 대형 은행 중 절반인 11개 은행의 "운영 리스크 관리가 불충분하거나 취약하다"고 평가했다고 전했다.

또 22개 은행의 약 3분의 1이 OCC 평가에서 1~5등급 중 3등급 이하를 받은 것으로 알려졌다. 사이버 공격부터 직원 실수에 이르기까지 광범위한 잠재적 위험을 은행이 제대로 파악하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

OCC는 자본적정성(C), 자산건전성(A), 경영관리 능력(M), 수익성(E), 유동성(L), 시장리스크에 대한 민감도(S) 등 각 평가 요소별로 1~5등급을 매겨 카멜스(CAMELS) 종합등급으로 은행을 구분한다.

운영 리스크는 대출 부실이나 시장 변동으로 인한 손실 외에도 은행에 대한 다양한 잠재적 위협을 포괄하는 개념이다. 직원의 실수나 법적 위험, 자연재해와 기술 장애까지 모든 것이 포함될 수 있다. 은행은 위험 관리를 위한 계획을 규제 당국에 제시해야 하고 리스크 대비를 위한 자본을 넉넉히 보유하고 있어야 한다. 

지난 17일 마이클 슈 OCC 청장 대행은 성명에서 "뱅크런(대규모 예금 인출)의 속도와 심각성 증가에 대응하기 위해 대형 은행의 중요 업무에 대한 운영 복원력 요건을 적극적으로 검토하고 있다"며 "은행이 안일함을 경계하고 적극적으로 위험을 관리해야 할 필요성에 대해 지속적으로 논의해 왔다"고 말했다. 조사 결과에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다

OCC의 이번 조사는 작년 대규모 은행 부실 사태가 벌어진 이후 문제를 파악하기 위한 노력의 일환이다. 미국에서는 실리콘밸리은행(SVB)이 뱅크런 사태로 작년 3월 파산한 이후 지역은행이 줄줄이 파산한 바 있다. 지난달 보고서에서 OCC는 업계가 점점 더 복잡해지는 운영 환경에 대응해야 함에 따라 "운영 리스크 관리의 중요성이 높아졌다"고 밝혔다.

임다연 기자 allopen@hankyung.com