美대형은행 31곳, 연준 스트레스 테스트 통과

실업률 10%·상업 부동산 40% 폭락 등 금융위기 가정
31개사 예상 손실 952조원 불구…재정 건전성 이상무
"충격 흡수할 만큼 충분한 자본 확보…최소 기준 충족"

[이데일리 방성훈 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 건전성 테스트에 참여한 대형은행 31곳 모두 심각한 수준의 경기침체도 충분히 견뎌낼 것으로 조사됐다.

마이클 바 미국 연방준비제도(Fed) 부의장. (사진=AFP)

26일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 연준은 이날 JP모건체이스, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카를 포함한 미 대형은행 31곳이 연례 스트레스 테스트를 통과했다고 밝혔다. 스트레스 테스트는 실제 위기가 도래했을 때 각 은행들이 재무적으로 얼마나 잘 견딜 수 있는지, 또 얼마나 안정적인지 등을 들여다보는 테스트다. 은행들이 손실을 흡수할 수 있는 충분한 자본을 확보하도록 돕겠다는 목표로 2008년 금융위기 이후 매년 실시되고 있다. 테스트 대상 은행은 지난해 23개에서 올해 31개로 늘었다.

이번 테스트에서 연준이 제시한 기본 시나리오는 미 실업률이 10%로 치솟아 국내총생산(GDP)이 감소하고, 상업용 부동산 가격이 40% 폭락해 공실률이 급등하고, 주택 가격이 36% 급락하는 등의 상황을 가정했다. 위기가 현실화했을 때 은행권 손실은 6년 만에 최대 규모인 약 6850억달러(약 952조원)로 추산됐다. 신용카드 손실이 1750억달러, 상업 및 산업 대출 손실이 1420억달러, 상업용 부동산 손실이 800억달러 등으로 각각 집계됐다.

다만 31개 은행 모두 충격을 흡수할 수 있는 충분한 자본을 보유중인 것으로 나타났다. 손실을 완충해주는 보통주자본비율(CET1)은 12.7%에서 9.9%로 2.8%포인트 하락할 것으로 예측됐다. 2018년 이후 가장 큰 폭의 하락률이다. 연준은 “은행들이 입는 피해 규모는 지난해 테스트 때보다 커졌지만 예상 범위 안에 드는 수준이며, 손실을 흡수한 이후에도 CET1는 여전히 최소 요구사항(4.5%)을 웃돈다”고 전했다.

마이클 바 연준 부의장은 “올해 테스트 결과는 대형은행들이 극심한 경기침체 시나리오를 견딜 수 있는 것은 물론, 최소 기준을 충족할 만큼 충분한 자본을 보유하고 있음을 보여줬다”며 “최근 몇 년 동안 은행들이 축적해온 추가 자본의 유용성이 입증된 것”이라고 평가했다. 그는 또 손실이 작년보다 커진 것은 “신용카드 잔액의 상당한 증가 및 연체율 상승, 더 위험한 기업 신용 포트폴리오, 그리고 비용 증가와 수수료 수입 감소 때문”이라고 설명했다.

방성훈 (bang@edaily.co.kr)