한은 “저축銀, 연체율 상승세…유동성 리스크 관리해야”

1분기 건설·부동산 연체율, 저축은행 13.4%·상호 7.8%
비은행예금기관 부실자산 매·상각률 19.2%…은행의 절반도 안 돼

[연합뉴스]

저축은행과 상호금융권의 1분기 건설·부동산 연체율이 계속 오르고 있다. 부실 우려가 커지는 것이다. 특히 이들 업권은 장기 대출채권이 많아 단기자금을 운용하기 어려운 실정이다. 다만 한국은행은 저축은행의 고정이하여신(NPL)이 모두 손실로 처리돼도 대응할 수 있는 수준이라고 진단했다. 시장을 안심시킨 것이다.

한국은행이 26일 발표한 금융안정보고서의 '비은행예금취급기관 자산건전성 평가 및 시사점'에 따르면 저축은행의 고정이하여신을 모두 손실났다고 가정할 경우 국제결제은행(BIS) 자본비율은 1분기 기준 14.69%에서 11.6%로 3.09%포인트(p) 내린다. 하지만 감독기준보다 높은 수준이다.

이런 예외적 상황에서 농협·수협·산림조합의 자본비율은 7.6%로, 새마을금고는 6.1%, 신협은 4.6%로 각각 떨어진다. 내리긴 했지만 감독기준은 웃도는 수준이다.

한은에 따르면 저축은행과 상호금융권의 1분기 연체율은 각각 8.8%, 5.1%. 2022년 이후 꾸준히 상승세다. 비은행예금취급기관의 자산건전성 지표가 빠르게 악화하고 있어서다. 특히 1분기 건설·부동산업 연체율은 저축은행 13.4%, 상호금융 7.8% 등이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실이 커지면서 가파른 연체로 이어지고 있다.

이들 업권은 가계대출에서도 내실을 다지지 못하고 있다. 저축은행은 신용대출, 상호금융은 담보대출 위주로 각각 연체율 상승세를 보이고 있다.

상황이 이렇다보니 유동성 리스크가 제기된다. 실제로 저축은행의 유동성확보비율이 여타 업권에 비해 낮다는 분석도 나온다.

한은은 예금인출, 채무상환, 자산 매각 등으로 단기에 지급이 예상되는 현금유출예상액과 대출 만기도래, 자산 매각 등으로 단기에 유입 가능한 현금확보액을 비교하는 유동성 스트레스 테스트를 진행했다.

테스트 결과 유동성확보비율은 보험 387.3%, 증권 212.0%, 여전사 210.5%, 저축은행 142.2%, 상호금융 128.8% 등 순이다. 여타 업권에 비해 저축은행과 상호금융권의 유동성 확보비율이 저조한 것은 자산 대부분이 장기로 운용되는 대출채권이기 때문이다. 당장 가져다 운용할 단기자금은 부족한 것이다.

저축은행의 경우 올초 증권사에서 단기자금 출금 소식이 전해지기도 했다. 당시 금융투자 업계에서는 다소 이례적인 상황으로 보고 저축은행의 돈줄이 막힌 게 아니냐는 우려를 내놓았다.

한은 관계자는 "올해 말부터 저축은행·상호금융에 대해 자산총액별로 유동성비율을 차등 적용하는 규제를 도입하지만, 업권 자체적으로도 유동성 리스크를 관리해야 한다"고 강조했다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr