지난해 장외파생상품 거래, 2경5000조 육박

달러화 강세, 금리 헤지 수요 감소 등 영향

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 지난해 국내 장외파생상품 거래 규모가 2경5000조원에 육박한 것으로 나타났다.

21일 금융감독원이 발표한 '지난해 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 거래규모가 2경4704조원으로 전년 대비 155조원(0.6%) 증가했다. 거래 규모는 꾸준히 증가 추세를 보이다가 2022년 처음 2경원을 넘어선 바 있다.

지난해 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 1389조원 증가했고, 직전해 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 줄면서 이자율스왑 거래금액이 감소한 게 복합적으로 작용했다.

통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이자율 스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 서로 교환하는 거래를 말한다.

상품별로 통화 관련 거래가 1경8379조원으로 전체 74.4%를 차지했다.

거래 잔액은 1080조원(8.8%) 늘어난 1경3291조원으로 집계됐다. 상품별로는 이자율 관련 8518조원(64.1%), 금융권역별로는 은행 1조247조원(77.1%)이 가장 비중이 컸다.

기초자산별로 살펴보면 통화 관련 장외파생상품 거래 규모가 1경8379조원으로 전년 대비 1348조원(7.9%) 늘었다. 거래잔액은 4556조원으로 전년 말보다 131조원(3.0%) 불어났다. 이 중에서 통화 선도 거래 규모가 1경7144조원으로 전체 통화 관련 거래 대부분(93.3%)이었다.

이자율 관련 장외파생 거래 규모는 5884조원으로 전년 대비 1213조원(16.8%) 감소했으며 거래 잔액은 8518조원으로 전년 말 대비 962조원(12.7%) 늘었다. 이 중에서 이자율 스왑 거래 규모가 5874조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 98.0%다.

주식 장외파생상품 거래 규모는 263조원으로 전년 대비 50조원(23.5%) 증가했으며, 거래 잔액은 104조원으로 전년 말보다 14조원(15.8%) 늘었다. 주식스왑 거래 규모가 219조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(83.3%)이었다.

신용 장외파생상품 거래 규모는 23조7000억원으로 전년 대비 24조5000억원(50.9%) 급감했으며, 거래 잔액은 77조8000억원으로 전년 말보다 17조2000억원(18.1%) 줄었다. 거래 유형별로 신용부도스왑(CDS) 거래 규모가 13조5000억원으로 전체 신용 관련 거래의 56.8% 수준이다.

금융권역별로 장외파생상품 거래 규모는 은행이 1경9060조원(77.2%)으로 가장 큰 비중이었다. 증권 4106조원(16.6%), 신탁 1104조원(4.5%)이 그 뒤를 이었다. 거래 잔액은 은행 1경247조원(77.1%), 증권 2521조원(19.0%), 보험 268조원(2.0%) 등이다.

금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 350조2000억원으로 전년 대비 42조9000억원(10.9%) 감소했다. 이자율 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 75조2000억원으로 전년 대비 10조3000억원(15.9%) 늘어났다. 이는 외국계 증권사와 은행 국내 지점 등 이자율선도·이자율스왑 등 중개·주선 실적이 10조2000억원(15.7%) 증가한 데 기인한다.

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