지난해 장외파생 거래 155조↑…달러 강세에 환헤지 수요 증가

장외파생상품 거래규모 /사진=금융감독원

지난해 국내 금융회사 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 155조원(0.6%) 증가한 것으로 나타났다. 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액 증가, 국내 금리 헷지 수요 감소로 이자율 스왑 거래금액 감소 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

21일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외상품 거래 규모는 총 2경4704조원으로 지난해 대비 155조원(0.6%) 증가한 것으로 집계됐다.

지난해 달러화 강세에 따라 환헤지 수요가 증가하면서 통화선도 거래금액이 1389조원 증가한 영향이다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정학 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 말한다.

전년 대비 국내 금리 변동성 축소로 금리 헤지 수요가 감소하며 이자율 스왑 거래금액이 감소한 점도 작용했다. 이자율 스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정·변동금리)를 상호 교환하는 거래로, 지난해 거래 규모는 전년보다 1258억원 줄었다.

상품별로는 통화 관련 거래가 1경8379조원으로 74%를 차지했다. 이어 이자율 관련 거래(5994조원·24%), 주식 관련(263조원·1%), 신용(24조원·0.1%) 순으로 나타났다. 금융권역별로는 은행(1경9060조원·77%), 증권(4106조원·16%), 신탁(1104조원·4%) 등 순이었다.

지난해 말 기준 거래 잔액은 1경3291조원으로 전년 말 대비 1080조원(8.8%) 증가했다. 장외파생상품 거래 잔액 증가는 이자율 스왑(892조원)과 통화선도(168조원) 거래 잔액이 늘어난 영향이다.

상품별로 보면 이자율 관련 거래가 8518조원(64%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화 관련 거래는 4556조원(34%), 신용 관련 78조원(0.6%), 주식 관련 104조원(0.8%) 등으로 나타났다.

금융권역별로는 은행이 1경247조원(77%)으로 대부분을 차지했다. 이어 증권(2521조원·19%), 보험(268조원·2%) 순으로 집계됐다.

지난해 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 350조2000억원으로 전년보다 11% 감소했다.

방윤영 기자 byy@mt.co.kr