삼성SRA운용, 美부동산펀드 파생위험액 10%한도 위반

2017년부터 7년간 파생상품 위험평가액 순자산 10% 넘어 과태료 부과
이해관계인 거래사실 신탁업자 통보의무도 위반

[아이뉴스24 김지영 기자] 삼성에스알에이자산운용이 펀드를 운용하면서 파생상품 위험평가액 10% 한도 제한을 초과해 감독당국의 제재를 받았다. 펀드의 이해관계인 거래 사실을 신탁업자에게 통보해야 하는 통보의무도 어겼다.

20일 금융당국에 따르면, 금융감독원은 지난 19일 삼성에스알에이자산운용에 과태료 1억4000만원의 검사 결과 제재 처분을 통지했다. 직원 1명에 대한 주의, 퇴직자 2명에게도 주의 조치가 통보됐다.

금융감독원 간판 [사진=금융감독원]

금감원 검사 결과 삼성에스알에이자산운용은 2017년 6월 30일부터 지난해 3월 28일까지 미국 오피스 관련 메자닌 채권 등에 투자하는 과정에서 파생상품 위험평가액을 40.3%~155.9% 초과 운용했다. 집합투자규약상 파생상품 위험평가액은 순자산총액의 10%로 제한되나, 삼성에스알에이자산운용은 30.3%포인트~145.9%포인트를 초과했다.

자본시장법은 집합투자업자에게 집합투자기구를 운용하면서 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 자산총액의 10%를 넘지 않도록 하고 있다. 삼성SRA자산운용이 운용한 부동산펀드는 사모펀드로 파생상품 위험평가액 한도 규정의 적용을 받지는 않는다. 다만 집합투자규약에 파생상품 위험평가액 한도가 명시돼 있어 불건전 영업행위 금지 규정의 적용을 받았다.

또한 삼성에스알에이자산운용은 2018년 3월 29일부터 작년 3월 28일 중 8개 부동산 집합투자기구에서 투자 대상 부동산에 대한 임대차 계약 등 총 41건의 이해관계인과의 거래를 신탁업자에게 통보하지 않았다. 신탁업자는 집합투자재산을 보관·관리하고 있어 자본시장법상 통보해야 한다.

/김지영 기자(jy1008@inews24.com)