12년째 연체율 0%대···현대커머셜의 비결은

위험관리委가 건전성 지속 점검
영업·리스크 부문 관리체계 갖춰

[서울경제]

최근 캐피털사들의 건전성 우려가 커지는 가운데 12년간 0%대 연체율을 기록하고 있는 현대커머셜의 건전성 관리 능력이 주목받고 있다.

6일 금융감독원 전자 공시 시스템에 따르면 현대커머셜은 올 1분기에 연체율(1개월 이상 연체) 0.65%를 기록했다. 캐피털 업계에서는 유일하게 2012년 유럽발 금융위기와 저축은행 사태 이후 12년간 0%대 연체율을 유지해오고 있다. 고정이하여신(NPL) 비율도 1.48%로 업계 평균인 2%대보다 낮은 것으로 나타났다.

현대커머셜이 급격한 경기 변화에도 불구하고 우수한 자산 건전성을 유지해온 비결은 여러 단계에 걸쳐 리스크를 관리하는 체계를 갖추고 있기 때문이라는 게 업계의 평가다. 현대커머셜은 위험관리·운영위원회가 건전성 지표를 지속적으로 모니터링한다. 대손비용·연체율·회수율 등을 매 분기 지표를 검토해 영업 부문, 리스크 관리 부문, 재경 부문이 함께 의사결정을 하는 ‘싱크 프레임(sync frame)’ 구조를 갖춰 시장 변화에 신속하게 대응한다. 내부 기준에 따라 이상 징후가 감지되면 유동성 위기 여부를 판단하고 즉시 대응 가능하도록 컨틴전시플랜도 운영하고 있다. 일반적인 위기, 2008년 글로벌 금융위기, 1998년 외환위기 등 3개의 시나리오를 바탕으로 위기 대응 단계를 설정해 스트레스테스트를 실시해 세부 방안을 마련하는 식이다.

현대커머셜 관계자는 “리스크 거버넌스 체계를 확립해 인공지능(AI) 머신러닝 기술을 적용한 고도화된 관리 시스템을 운영하고 있다”며 “경기 변동에 따른 유동성 리스크에 전략적으로 대응할 수 있는 자산 포트폴리오를 구성하는 데 노력하고 있다”고 말했다. 이어 “전속 금융 기반의 안정적인 산업 금융과 수익성을 이끄는 기업·투자금융이 균형을 이루는 전략을 통해 건전성 관리는 물론 지속적인 성장도 이어가겠다”고 말했다.

박성호 기자 junpark@sedaily.com