금융권 해외부동산 부실 2.4조…"모니터링 강화"

작년말 금융권 투자액 57조원
전분기대비 부실 1000억 늘어
美 부동산 추가하락 위험 여전
은행·보험 내부통제 수위 올려
당국 "손실흡수능력 키워야"

작년 말 기준 국내 금융사의 해외 부동산 대체투자 자산 중 2조4100억원가량이 부실 우려가 있는 것으로 조사됐다.

금융당국은 올해 하반기 미국·유럽의 상업용 부동산의 추가 하락 위험을 배제할 수 없는 만큼 금융사들이 예상 손실액을 재무제표에 반영하도록 만들고, 손실흡수능력도 확충하도록 유도할 계획이다. 또 해외 부동산 대체투자 규모가 큰 은행·보험사들은 개별 자산에 대한 모니터링을 강화하고, '투자 가이드라인' 등을 만들어 내부 통제 수위를 높여가고 있다.

5일 금융감독원에 따르면 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 지난해 말 기준 57조6000억원으로 집계됐다. 작년 9월 말 대비 1조2000억원 증가한 수치로, 금융권 총자산 6859조2000억원의 0.8% 수준이다. 업권별로는 보험 잔액이 31조3000억원으로 가장 많았다. 이어 은행 11조6000억원, 증권 8조8000억원, 상호금융 3조7000억원, 여신전문금융 2조1000억원, 저축은행 1000억원 등 순이었다.

고금리가 지속되고 해외 부동산 시장의 부진이 계속되자 국내 금융사들의 대체투자 자산에 대해서도 부실 우려가 커지고 있다. 지난해 말 기준 국내 금융사의 단일사업장(부동산) 투자 규모 35조1000억원 중 2조4100억원(6.85%)에서 채무불이행(기한이익상실·EOD) 사유가 발생했다. EOD는 자산가치 하락에 따른 주택담보대출비율(LTV) 조건 미달 등의 사유로 채권자가 만기 전에 대출금 회수에 나서는 것을 의미한다.

EOD 규모는 분기별로 증가하고 있다. 지난해 6월 말 EOD는 1조3300억원에서 9월 말 2조3100억원으로 불과 3개월 만에 1조원가량 늘어났다. 작년 4분기 중에는 1000억원 늘어나는 데 그쳤지만 상승세는 계속 이어지고 있다. 금감원 관계자는 "올 들어 미국·유럽 상업용 부동산 가격지수 하락이 둔화하고 있지만, 추가 가격 하락 위험을 배제하기는 어렵다"고 설명했다.

금융당국은 해외 대체투자에 대한 감독 수위를 올려가고 있다. 올해 상반기 금감원은 보험업권을 대상으로 300억원 이상 규모의 만기 도래 대체투자 자산을 전수조사해 선제적인 점검을 실시했다. 은행권을 대상으로는 업무보고서 서식을 신설해 대체투자 기초자산별 투자 잔액과 건전성 분류, 충당금 적립액, 잔존 만기 등을 정기 보고하도록 했다.

금감원 관계자는 "EOD 등 특이 동향에 대한 신속보고체계를 운영하고, 연내 만기 도래 자산에 대한 주기적인 모니터링을 강화할 계획"이라며 "금융사의 대체투자 프로세스도 점검해 내부 통제 강화를 유도하는 등 금융회사의 자체 리스크 관리 역량을 제고해 나가겠다"고 밝혔다.

금융사들도 해외 대체투자 관련 리스크를 사전에 막기 위해 분주한 모습이다. 신한금융그룹은 지난 4월부터 그룹 차원의 '공동투자 가이드라인'을 운영해 해외 부동산 대체투자와 관련해 내부 통제 강화에 나섰다. 해외 부동산 관련 계약을 체결하는 초기 단계부터 위험 통제를 강화하고, 그룹사 전체를 대상으로 투자 비중 등 적정 수준의 위험이 통제되고 있는지를 들여다보겠다는 취지다. KB금융그룹도 계열사별 위험 수준을 관리하기 위해 모니터링 체계를 운영 중이다.

보험사들도 '묻지마' 해외 부동산 투자에 대한 경계를 키우고 있다. 주요 보험사들은 최근 신규 해외 투자 건에 대해서는 EOD 가능성이 상대적으로 낮은 선순위 투자를 중심으로 접근하고 있다.

[유준호 기자]