키움증권, AI가 시장에 맞춰 자산배분 … 안정성도 수익도 GO

키우GO 자산배분 랩

키움증권은 위험자산 선호가 다시 나타난 가운데 '키우GO 자산배분 랩'을 추천했다. 밸류에이션이 높은 상황에서 변동성이 커질 수 있고 이때 자산 배분을 통해 변동성이 낮은 포트폴리오가 시장보다 성과가 좋을 확률이 높기 때문이다. '키우GO 자산배분 랩'은 상관관계가 낮은 자산으로 자산 배분을 해 포트폴리오 변동성을 낮추고 있다.

'키우Go'는 고객 자산을 키워 간다(Go)는 뜻으로 키움증권이 자체 개발한 인공지능(AI) 로보어드바이저(RA)가 투자 목표와 투자 기간, 투자 예정 금액, 투자자 성향 등을 종합적으로 분석해 고객에게 적합한 자산 배분 포트폴리오를 제공한다. 또 랩 계좌의 성과 진단, 목표 진단, 자산 진단 등 다양한 형태의 관리 서비스, 전문 상담원과의 예약 상담 서비스 및 입출금·자동이체·해지까지 모든 서비스를 한 화면에서 이용할 수 있다.

키우Go 자산배분 랩은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제16차 로보어드바이저 테스트베드 운용 심사에서 통과한 세 가지 알고리즘으로 만든 국내 상장지수펀드(ETF)형·달러 ETF형·글로벌 혼합형 상품으로 구성돼 있다. 이 상품은 강화 학습 모델(AI 모델)을 통해 시장 상황에 맞춰 투자자 자산을 방어해줄 수 있는 프로텍트 자산과 시장 수익을 따라가며 초과 수익을 목표로 하는 핵심 자산, 시장 대비 변동성이 큰 자산, 큰 수익을 목표로 하는 위성 자산에 배분해 투자한다.

한편 지난 4월 초 재조정된 키우GO 자산배분 랩의 핵심 자산 비중을 보면 1분기 관측 변화로 블랙리터먼 모델은 프랑스와 인도네시아 지수를 편출하고 나스닥과 일본 주식 비중을 줄였으며 한국과 중국 지수를 편입하고 독일과 인도 지수 비중을 늘렸다. 5월 초에 재조정된 위성 모멘텀 모델은 모멘텀, 멀티팩터 ETF를 통해 미국과 미국 이외 선진국 주식들을 중심으로 포트폴리오를 운용 중이다.