'홍콩 ELS 배상금' 후폭풍…은행 자본비율 줄하락

/자료제공=금감원

'홍콩 ELS(주가연계증권)' 배상금 여파로 금융지주와 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 줄줄이 하락했다. 은행별로 크게는 보통주 자본비율이 0.5%포인트(P) 넘게 떨어졌는데 과징금까지 나오면 추가 하락도 예상된다.

금융감독원은 지난 3월말 기준 국내 은행의 BIS 기준 총자본비율이 15.57%로 전분기 말 대비 0.10%P 하락했다고 30일 밝혔다. 보통주자본비율, 기본자본비율은 각각 12.93%, 14.26%로 같은 기간 각각 0.08%P, 0.04%P 떨어졌다.

은행 자본비율이 하락한 이유는 '홍콩 ELS' 불완전판매에 따라 거액의 배상금을 물었기 때문이다. 은행들은 배상금을 지급하기 위해 1분기에 1조8000억원에 달하는 충당부채를 한꺼번에 쌓았다. 순이익이 줄면서 자본비율 산정시 분자에 해당하는 자본이 감소했다. 더불어 배상금 지급에 따라 운영위험이 늘면서 분모에 해당하는 위험가중자산은 불어났다. '홍콩 ELS' 배상금이 분자와 분모에 동시에 부담을 주면서 자본비율이 떨어진 것이다.

은행별로 '홍콩 ELS' 배상금액이 가장 많은 KB국민은행의 자본비율 감소폭이 가장 컸다. 보통주 자본비율 기준으로 국민은행은 14.37%를 기록, 전분기 대비 0.54%P 하락했다. 신한은행과 하나은행은 14.56%, 15.64%로 각각 0.06%P, 0.42%P 떨어졌다. 반면 배상액이 미미한 우리은행은 0.02%P 오른 13.19%를 기록했다.

8개 금융지주 기준으론 보통주 자본비율이 12.76%로 0.14%P 하락했다. KB금융지주는 13.40%로 전분기 대비 0.19%P 떨어졌다. 신한지주는 0.08%P 떨어진 13.09%, 하나지주는 0.33%P 하락한 12.89%다. 우리금융지주는 0.04%P 밀려 11.95%를 기록했다.

'홍콩 ELS' 배상금은 1회성 요인인 만큼 다음 분기에는 자본에는 영향을 주지 않는다. 다만 분모에 해당하는 운영위험 리스크는 앞으로 10년간 영향을 줄 수 있다.

배상금뿐 아니라 과징금도 운영위험 리스크에 해당하기 때문에 금융당국의 제재에 따라 조단위 과징금이 나오면 일부 은행의 자본비율이 더 떨어질 가능성도 제기된다.

금감원 관계자는 "ELS 손실배상 등으로 전분기말 대비 소폭 하락했으나 모든 은행이 규제비율을 크게 상회하는 등 안정적인 수준"이라며 다만 "고금리·고환율 환경지속 및 대내외 금융시장 불확실성 확대에 따른 예상치 못한 위험에 대비하기 위해 손실흡수능력 제고가 필요하다"고 말했다.

권화순 기자 firesoon@mt.co.kr