우리금융·DGB금융, CET1 12% 미달…사실상 배당재원 없다

국내은행 3월 말 CET1 12.93%로 전기대비 0.08%p↓
8개 은행지주 평균 CET1 12.76%…토스뱅크 바젤Ⅲ 충족

[아이뉴스24 정태현 기자] 우리금융지주와 DGB금융지주가 은행지주회사 가운데 유일하게 보통주 자본(CET1)비율 12%를 충족하지 못했다. 올해부터 바젤Ⅲ 자본비율 규제를 적용받는 토스뱅크는 자본 비율이 상승했다.

30일 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본 비율은 15.57%로 전 분기 말 대비 0.10%포인트(p) 하락했다. 8개 은행지주의 CET1비율은 12.76%로 전기 대비 0.14%포인트 떨어졌다.

은행지주사 별로는 KB금융지주와 신한지주의 CET1비율이 각각 13.40%, 13.09%로 주주환원을 위해 자체 설정한 목표 수준(13%)을 넘었다. 하나금융(12.89%), 농협금융(12.63%), JB금융(12.32%), BNK금융(12.00%) 등도 12%선을 충족했다. 그러나 우리금융과 DGB금융은 CET1비율이 각각 11.95%, 11.12%로 주주환원을 하기 위한 자본비율 수준에 미치지 못했다. 우리금융은 작년 말엔 CET1비율 11.99%였으나, 올들어 더 낮아졌다.

20개 은행의 CET1비율은 13.97%로 전기 대비 0.11%포인트 줄었다.

올해 1분기 국내은행의 자본 비율이 하락한 것은 주가연계증권(ELS) 손실에 대한 충당부채 적립으로 순익이 줄어든 영향이다. ELS 운영 위험으로 위험가중 자산이 늘어난 영향도 받았다.

[표=금융감독원]

금감원은 금융 여건 악화 에도 은행들이 충분한 자본 여력을 갖출 수 있도록 하기 위해 올해 5월부터 위험가중자산의 1%를 보통주 자본으로 추가 적립하게 했다. 올해 중 스트레스 완충 자본 제도도 도입할 예정이다. 스트레스 테스트 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과하는 제도다.

금감원은 "ELS 손실을 배상하느라 BIS 비율이 소폭 하락했지만, 모든 은행이 규제 비율을 크게 웃돌아 안정적인 수준"이라면서도 "고금리·고환율 환경이 계속되고 대내외 금융시장 불확실성이 커질 수 있는 만큼, 손실 흡수능력을 개선할 필요가 있다"고 설명했다.

올해 1분기 보통주 자본 비율과 기본자본 비율은 각각 12.93%, 14.26%를 기록했다. 직전 분기보다 각각 0.08%p, 0.04%p씩 하락했다.

KB·신한·하나·농협·우리은행과 카카오뱅크·씨티·SC은행의 총자본 비율 모두 15%를 웃돌았다. 보통주 자본 비율 기준으론 카카오뱅크·씨티·SC은행이 14% 이상, 토스뱅크·KB·신한은행이 13% 이상을 기록했다.

토스뱅크는 올해부터 바젤Ⅲ 자본비율 규제를 적용받았는데, 개인신용대출에 대한 위험가중치가 종전 100%에서 75%로 줄면서 기본자본비율이 13.69%로 전기 대비 2.17%포인트나 올라갔다. CET1비율은 13.69%로 케이뱅크(12.44%)를 넘었다. 레버리지배율도 4.62%로 규제수준(3%)을 충족했다.

국내은행(은행지주회사와 은행)의 2024년 3월 말 기준 국제결제은행 기준 자본비율 [사진=금융감독원]

/정태현 기자(jth@inews24.com)