“환율 10원 오르면 200억 손실”… 强달러에 금융지주 외화 사채 손실 ‘눈덩이’

달러 강세에 외화 자산 대규모 손실 발생
1분기 200억~800억원 손실 반영 추산
금융 당국 “외화 자산 관리 강화” 주문

원·달러 환율이 지난 2022년 11월 이후 1년 5개월 만에 처음으로 장 중 1400원을 넘긴 지난 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율 정보가 나오고 있다. /뉴스1

미국 달러화에 대한 원화 환율이 올해 들어서만 7% 넘게 오르자 은행권 실적에 악영향을 주고 있다. 금융지주가 발행한 외화 사채가 44조원에 달하는데, 원·달러 환율이 10원 오를 때마다 200억원가량 손실을 보는 것으로 추산된다.

23일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주가 발행한 외화 사채는 지난해 말 기준 44조5273억원이다. 금융지주별로는 KB금융이 13조5735억원으로 가장 많고, 이어 신한금융 13조2257억원, 하나금융 7조3981억원, 우리금융 6조4805억원, NH농협금융 3조8493억원으로 순이었다.

원·달러 환율이 오르면 금융사들이 발행한 외화 사채에서 손실이 발생한다. 금리가 고정돼 있더라도 환율이 오르면 원화로 환산했을 때 지급해야 할 액수가 더 크게 잡히기 때문이다.

금융지주는 외화 사채 외에도 외화 대출, 통화 파생 상품 등을 보유하고 있다. 이 외화 자산 역시 환율이 오르면 원화로 환산한 금액에 변동이 생길 수 있다. 보통 원·달러 환율이 10원 오를 경우 금융지주사들은 약 200억원의 손실을 입는 것으로 알려졌다.

금융지주들은 올해 1분기 외화 자산 규모에 따라 200억원에서 많게는 800억원가량의 외화환산손실을 실적에 반영할 것으로 추산된다. 외화환산손익은 외화자산과 외화부채를 원화로 환산할 때 발생하는 회계상의 이익과 손실을 뜻한다.

일러스트=손민균

조아해 메리츠증권 연구원은 “1분기 원·달러 환율이 전분기 대비 59원가량 상승함에 따라 일부 은행들이 환차손을 인식할 것”이라고 했다.

원·달러 환율은 지난 16일 17개월 만에 장중 1400원을 돌파한 후 현재 1370원대 후반에서 숨 고르기를 하고 있다. 문제는 당분간 강(强)달러 기조가 계속 이어질 것이라는 점이다. 백석현 신한은행 연구원은 “중동 사태가 진정될 가능성이 크다고 보고 있다”며 “원·달러 환율의 적정 수준은 1370원 정도다”라고 했다. 2분기에도 달러 강세가 지속되면 금융지주사들은 또다시 대규모 외화환산손실을 실적에 반영해야 한다.

금융 당국도 금융지주사에 외환 변동성 확대에 대비해 외화자산·부채에 대한 관리를 강화해 달라고 주문했다.

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