"디지털 뱅크런 대비" 한은, 내년 8월 은행 차액결제 담보율 100%로

SVB 사태 교훈 삼아 부실 전이 차단
결제 시차 없는 RTGS 시스템 도입 추진

한국은행이 은행 간 차액결제 이행용 담보증권 제공비율(차액결제담보비율)을 현재 80%에서 내년 8월까지 100%로 높인다.

지난해 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 등에서 발생한 '디지털 뱅크런'(온라인 금융거래를 통한 대규모 예금 인출)이 국내에서 발생했을 때 금융 안정성을 확보하기 위한 조치다.

15일 한국은행이 공개한 '2023년 지급결제보고서'에 따르면 차액결제 이행용 담보제공 비율을 지난해 8월 70%에서 80%로 높인데 이어 올해 8월 90%, 내년 8월 100%로 인상할 계획이다.

차액결제란 결제 시스템에 참여한 금융기관 사이에 이뤄지는 이체 등의 자금거래를 그때그때 건마다 따로 결제하는 것이 아니라 일정 시간을 두고 거래를 모아 마감한 뒤 각 금융기관의 줄 돈과 받을 돈을 계산해 차액만을 결제하는 형태다.

현재 국내 은행 간 소액거래는 한은이 거래 다음 날 오전 11시에 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마치는 방식으로 이뤄진다.

하지만 각 금융기관이 차액결제에 앞서 미리 지급하는 이 방식에서는 불가피하게 '신용 리스크(위험)'가 발생한다.

금융권에선 현재 80%인 담보 비율이 신용 리스크를 해소하기에 부족하다는 지적이 나온다. 한 은행이 파산해 담보 외 20%의 미결제가 발생하면 현행 손실분담제도에 따라 결제 시스템에 참여한 나머지 금융기관들이 나눠 메워야 하기 때문이다.

미국 SVB 사태처럼 디지털뱅크런으로 은행이 갑자기 파산에 이르면 파산 은행을 상대로 거래한 은행들은 다음날 차액을 받을 수 없어 부실이 연쇄적으로 일어날 수 있는 리스크가 있다.

이를 방지하기 위해 한은은 각 은행에서 차액결제 규모의 80%에 해당하는 국채·통화안정채권(통안채) 등을 차액결제 이행용 담보증권으로 받아 보유하고 있다.

앞서 한은은 지난해 7월 차액결제 이행용 담보로 인정하는 증권의 종류도 기타 공공기관 발행채, 지방채, 우량회사채 등으로 확대했다.

이번 한은의 예고로 현재 80%인 담보 비율은 올해 90%를 거쳐 내년에는 100%까지 상향된다.

국제결제은행(BIS)이 지난 2012년 제정한 '금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)'에 따르면 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고하고 있다.

한은은 신용 리스크가 없는 실시간 총액결제(RTGS) 시스템 도입도 추진하고 있다.

RTGS는 국내와 같은 이연 차액결제(DNS) 방식과 달리 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 완전히 마무리되는 형태다.

대표적으로 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 지난해 7월 출시한 '페드나우(FedNow)'가 있다.

한은 측은 "민간 금융기관과 협의를 열어 RTGS와 관련한 의견을 계속 수렴하고 있다"며 "향후 이를 통해 최적 성능의 RTGS 시스템 구성과 운영 방식 등을 검토할 예정"이라고 설명했다.

박슬기 기자 seul6@mt.co.kr

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