부동산PF 위기 이제 시작…나이스신평 “저축은행 익스포저 예상손실 최대 4.8조원”

저축은행, 추가 충당금 최대 3.3조원 더 적립해야

[헤럴드경제=홍승희 기자] 저축은행 업권 전체의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 예상손실 규모가 2조6000억원에서 최대 4조8000억원에 이를 거라는 신용평가사의 분석이 나왔다. 주로 비주거시설이나 지방소재 사업장에서 손실이 나타날 거란 분석이다.

나이스신용평가(나신평)는 12일 온라인 세미나를 열고 국내 저축은행의 부동산PF 익스포저 충당금 적립률이 지난 2022년 3.5%에서 2023년 7.1%로 두 배 이상 상승했다며 이같이 전망했다.

나신평은 시나리오 테스트를 통해 저축은행의 부동산PF 예상손실액을 도출했다. 그 결과 브릿지론 단계에서 예상손실이 1조6000억원에서 3조5000억원에 이를 것으로 분석됐으며, 본PF에선 9000억원에서 1조4000억원의 예상손실이 도출됐다.

출처 나이스신용평가 ‘부동산PF 손실인식 현황과 추가손실 전망 Ⅲ : 저축은행’

부동산PF 익스포저의 예상손실은 비주거시설, 중·후순위, 지방 소재 사업장에 집중적으로 나타나며 상환순위에 따라 차이가 가장 큰 모습이라고 설명했다.

김한울 나이스신용평가 금융평가본부 금융평가1실 책임연구원과 송기종 금융평가본부 금융평가1실장은 “저축은행이 당면한 손실발생의 주요 요인은 상환순위, 담보인정비율(LTV) 수준에 달려 있는 것으로 판단하며 고위험 부동산PF 비중이 높은 저축은행에는 보다 적극적인 충당금 적립이 필요하다”고 평가했다.

한편 저축은행 업권의 2023년 순이익 규모가 -5633억원을 기록한 가운데, 올해는 0~2조2000억원이 될 것으로 추정했다. 다만 저축은행 업권의 자본적정성비율(BIS비율)은 지난해 말 14.4%에서 올해 말 12.3~14.4% 수준으로 하락할 것으로 추정했다.

이에 일부 저축은행은 금융당국의 권고수준인 11%에 미달할 수 있을 것으로 내다보며 “추가적인 자기자본 확충이 필요하다”고 권고했다.

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