금융위 "지표금리체계 CD수익률서 KOFR 중심으로 전환"

'지표금리·단기자금시장 협의회'…KOFR 확산 위한 실무 워킹그룹 발족

(서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회가 양도성예금증서(CD) 수익률 중심의 국내 지표금리 체계를 한국무위험지표금리인 KOFR(국채·통안채 담보 익일물 RP 금리) 중심으로 전환해나가기로 했다.

금융위는 29일 한국은행과 함께 '제3차 지표금리·단기자금시장 협의회'를 열고 이같이 밝혔다.

해외 주요국의 경우 리보(Libor·런던 은행간 금리) 조작 사건을 계기로 촉발된 글로벌 지표금리 개혁 과정을 거치면서 실거래 기반 무위험지표금리(이하 RFR·Risk-Free Reference Rate)가 파생상품 거래 등의 기준이 되는 지표금리로 확고히 정착됐다.

그러나 국내시장에서는 한국무위험지표금리 KOFR의 산출이 이루어지고 있음에도 불구하고 여전히 기존에 사용돼온 CD수익률이 파생·현물거래에서 차지하는 비중이 절대적이다.

이날 회의 참석자들은 CD수익률 산출의 구조적인 문제와 글로벌 지표금리 개혁의 방향성을 고려할 때 CD수익률에 과도하게 의존하고 있는 국내 시장 관행을 개선하면서 KOFR의 활용도를 높여나가야 한다는 데 의견을 모았다.

신진창 금융위 금융정책국장은 "우리나라도 글로벌 지표 금리 흐름에 맞게 KOFR 중심으로 전환이 불가피하다"며 "이제 이러한 전환을 위한 행동을 본격화할 시점이 됐다"고 말했다.

이와 관련 한국은행을 중심으로 KOFR 확산 기반 조성을 위한 민관 실무 워킹그룹도 발족시켰다.

참석기관들은 실무 워킹그룹 간 연계를 통해 올해 하반기까지 정책금융기관의 KOFR 거래 개시, 은행 간 시범 거래 확산 등 가시적인 성과를 도출하기로 했다.

sj9974@yna.co.kr

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