2.9조원 규모 국고채 10년물 입찰 대비… 10년물, 5.6bp 상승[채권마감]

3년물 금리, 3.5bp↑…30년물 금리, 4.3bp↑
오는 19일 10년물 입찰 앞두고 헤지 매도
국채선물 원월물 롤오버 지속, 스프레드 거래↑
미국채 10년물, 아시아장서 1.1bp 내린 4.287%

[이데일리 유준하 기자] 15일 국고채 시장은 장기물 위주 금리가 상승하며 마감했다. 오는 18일 2조9000억원 규모 국고채 10년물 입찰을 앞둔 만큼 10년물의 금리 상승폭이 가장 컸다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)

이날 채권시장에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.381%에 거래를 마쳤다.

3년물은 전거래일 대비 3.5bp 오른 3.308%, 5년물은 4.2bp 오른 3.344%를 기록했다.

장기물을 살펴보면 10년물은 5.6bp 오른 3.410%를 기록했고 20년물은 3.5bp 상승한 3.385%, 30년물은 4.3bp 오른 3.308%로 마감했다.

국채선물 가격도 일제히 하락했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 15틱 내린 104.57에, 10년 국채선물은 56틱 내린 112.89로 마감했다. 30년 국채선물은 전거래일 대비 140틱 내린 131.50에 마감했다.

이날은 오는 19일 근월물 만기를 앞두고 롤오버도 지속됐다. 3년 국채선물 스프레드 거래량은 전날 3만5836계약 대비 늘어난 27만3951계약, 10년 국채선물 스프레드 거래량은 전날 2만9313계약 늘어난 10만6048계약을 기록했다.

이날 스프레드는 3년 국채선물 스프레드와 10년 국채선물 스프레드 모두 가격 절대폭이 낮아져 눈길을 끌었다. 스프레드는 근월물과 원월물의 가격 차이로 근월물의 현가와 시장이 예상하는 원월물 가격 추이를 가늠할 수 있는데 지난 12일 이후 확대되던 스프레드 마이너스 폭이 3거래일 만에 줄어든 것이다.

이날 국채선물 근월물 가격이 일제히 하락했음을 감안하면 마이너스 폭이 더 커졌어야 하나 원월물의 시장 예상가격이 보다 큰 폭으로 내려갔기에 절대폭이 줄어든 것으로 풀이된다.

한편 이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.64%에, 기업어음(CP) 91일물 금리는 전거래일과 같은 4.23%에 마감했다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)