'홍콩ELS 자율배상' 계산 바빠진 은행…배상비율 30%대 고심

KB국민은행, 상반기 배상액 1조 달할 것
증권가, 은행 배상비율 평균 30%대 전망
상반기 배상 국민 1조, 신한 3000억 예상
김주현 금융위원장 "배임 운운 이해 못해"

[이데일리 김국배 송주오 기자] 금융감독원이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 관련 분쟁조정 기준안을 내놓으면서 은행들의 실제 배상 시기와 규모에 관심이 쏠린다. 증권가에선 지난 11일 금감원이 손실액의 0~100%를 배상할 수 있는 기준안을 내놓은 후 주요 시중은행의 평균 배상비율을 30%대로 예상하면서 그동안 쌓아온 대손충당금 규모를 고려했을 때 주주 환원에 미치는 영향은 제한적이라고 분석했다. 은행에서 주장하는 배임 논란에 대해 금융당국은 은행들을 강하게 질타하며 자율배상에 나서라고 압박했다.

[이데일리 이미나 기자]

12일 증권업계와 금융권에 따르면 각 은행은 대책회의를 통해 배상 수용 여부를 검토하고 있다. 은행들은 금융당국이 예상한 20∼60%보다 낮은 20∼40% 수준으로 배상비율을 추산하고 있다. 이를 가정한다면 은행권 전체 배상규모는 1조 7000억~2조 2000억원 수준이 될 것으로 보인다.

전배승 이베스트투자증권 연구원은 “투자자 특성을 중립적으로 가정해 30~40% 수준의 배상비율을 가정하면 은행권 전체 배상규모는 1조 7000억~2조 2000억원 수준으로 추산한다”고 말했다.

NH투자증권은 은행별 상반기 예상 배상액을 KB국민은행 약 1조원, 신한은행 약 3000억원, 하나은행 약 1500억원, 우리은행 약 50억원 수준으로 추정했다. 단순히 투자자 손실률을 50%, 손실 배상 비율을 40%를 가정했을 때 나온 결과다. 한화투자증권은 은행의 최종 배상비율을 34~37% 수준으로 추정했다. 한화투자증권의 추정대로라면 올해 배상해야 할 금액은 KB국민은행 6760억원, 신한은행 2050억원, 하나은행 1150억원 가량이다.

현재로선 은행이 ‘배상위원회’를 설립해 자율배상을 시작하는 안이 유력하다. 금감원에서 자율배상기준을 발표한만큼 은행이 버티긴 어려울 전망이다. 시중은행 관계자는 “사례가 워낙 많다 보니 배상기준을 일일이 적용하려면 시간이 많이 필요하다”며 “금감원이 제시한 기준에 따라 불완전판매가 인정되는 명확한 사안에 대해선 될 수 있는 대로 빨리 배상을 진행할 수 있다”고 말했다.

증권가에선 ELS 손실 배상액 상당 부분은 올해 충당금 감소로 상쇄할 수 있다고 분석했다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 “KB금융지주는 작년 대손충당금 적립액이 3조 1000억원에 달해 손실 배상액 상당 부분을 충당금으로 상쇄할 수있다”며 “ELS 손실 배상으로 자본 비율(CET1)이 하락하겠지만 작년 말 CET1 비율은 13.6%에 달해 주주 환원 확대 요건(13%)과 비교하면 여유를 확보하고 있다”고 설명했다.

은행의 배임 논란과 관련해 김주현 금융위원장은 자율 배상이 불가능할 이유가 없다며 배임 이슈에 대해 강하게 질타했다. 김 위원장은 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘서민·소상공인 신속 신용회복 지원 시행 행사’에서 “금감원이 합리적인 기준을 만들어 효율적으로 처리하자는 건데 왜 배임 이슈가 나오는지 모르겠다”고 일갈했다.

김 위원장은 은행의 고위험 상품 판매 금지와 관련 “아직 판매 금지를 말할 단계는 아니다”며 “원인이 뭔지를 분석해야 하고 그거와는 따로 분리해서 (판매 금지를) 검토해야 할 상황으로 알고 있다. 종합적으로 의견을 수렴한 후 제도 개선을 할 것이다”고 언급했다.

김국배 (vermeer@edaily.co.kr)