ESG 펀드, 3년 투자하면 초과 수익률 6%

주주행동주의 부합하는 ESG 펀드 순자산 증가

서울 여의도 한국거래소 홍보관. 사진=연합뉴스

국내 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드가 시장 변동성이 큰 상황에서 코스피 지수를 상회하는 6%대 초과 수익률을 올린 것으로 나타났다.

5일 서스틴베스트가 발표한 '2023년 하반기 국내 ESG 펀드 보고서'에 따르면 2023년 12월 기준 국내 124개 ESG 펀드 중 국내주식형 액티브 펀드의 지난 3년 수익률은 -1.21%로 코스피 지수의 같은 기간 수익률 -7.59%를 6.38% 상회했다.

국내 ESG 펀드의 2023년 12월 순자산은 전년 대비 2.4% 증가한 5조 7576억원을 기록했다. 지난해 하반기 국내채권형, 해외주식형 ESG 펀드의 자금 유출되었으나 국내주식형 ESG 펀드의 순자산은 증가한 덕분이다.

류영재 서스틴베스트 대표는 "장기 투자를 전제로 하는 ESG 펀드 운용전략의 효과가 성과로 드러나고 있다"며 "국내에서 주주행동주의가 확산하고 정책적으로 스튜어드십 코드 활동이 강조되고 있는 분위기가 운용사가 투자 시계를 더 길게 가져가도록 유도하고 있다"고 설명했다.

보고서에 따르면 2023년 하반기 기준 국내 ESG 펀드는 총 124개로 상반기 대비 1개 증가했다. 국내 ESG 펀드 수는 2021년과 2022년 꾸준히 늘다가 2023년 답보 상태를 보였다. 액티브 펀드가 80% 이상을 차지하고 있다.

124개 펀드 중 72%가 통합 전략(기업의 재무와 ESG 정보를 통합해 투자 의사결정을 내려 위험 조정 수익을 향상)을 활용했다. 스크리닝(특정 ESG 기준에 따라 투자 배제 또는 포함) 전략을 활용하는 펀드는 63%, 테마(태양광, 풍력 등 특정 테마를 지정해 투자) 43%, 경영 관여(Engagement) 전략은 10%에 달했다.

서스틴베스트는 "지난해 상반기와 비교해 통합, 스크리닝, 테마 전략을 포함하는 펀드의 순자산은 모두 감소했으나 경영 관여 전략을 포함하는 펀드의 순자산은 2801억원에서 3160억원으로 12.8% 증가했다"고 설명했다.

이승균 기자 csr@hankyung.com