`큰 손` 국민연금, 작년 수익률 14% `역대 최고`

사진 연합뉴스.

'주식시장의 큰 손' 국민연금이 지난해 126조원에 달하는 수익을 낸 것으로 집계됐다. 운용 수익률은 역대 가장 높은 13.59%를 기록했다. 특히 국내외 주식의 높은 수익률이 전체 운용 성과를 견인했다.

국민연금기금운용위원회는 28일 2024년도 제1차 회의를 열고 2023년도 국민연금기금 결산(안)을 심의·의결했다고 밝혔다.

결산 결과에 따르면 기금 순자산은 지난해 말 기준 1035조8000억원으로 2022년보다 약 145조원 증가했다. 순자산 증가액 145조원은 2023년 기금운용 수익 126조원과 보험료 수입에서 급여지급액 차감 후 적립된 19조3000억원 등을 더한 값이다.

이 기간 기금 운용 수익률은 13.59%(금융부문 수익률은 14.14%)로, 1999년 기금운용본부 설립 이래 가장 높은 수익률을 기록했다.

종전 가장 수익률이 높았던 때는 2019년(11.31%)으로, 연금 수익률이 10%를 넘긴 것은 2021년(10.77%), 2009년(10.39%), 2010년(10.37%)을 포함해 총 5차례다.

자산별 수익률을 구체적으로 살펴보면 국내주식 22.12%, 해외주식 23.89%, 국내채권 7.4%, 해외채권 8.84%, 대체투자 5.8%로, 국내외 주식의 높은 수익률이 전체 운용 성과를 끌어올렸다.

지난해 코스피 지수는 연초 대비 18.37% 올랐고, 세계주가지수는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 집계 기준(달러)으로 22.63% 급등한 바 있다.

1988년 국민연금기금 설치 이후 2023년 말까지 기금 운용의 연평균 누적 수익률은 5.92%, 운용 누적 수익금은 총 578조원으로, 기금 적립금의 55.8%를 차지한다.

기금위는 올해 1000조원의 기금 규모에 맞는 운용체계와 운용역량을 갖추기 위해 지난해 제5차 국민연금 종합운영계획에 담긴 기금운용 개선 과제를 본격 추진할 방침이다.

우선 자산배분의 유연성을 높이기 위한 '기준 포트폴리오' 도입 등 전략적 자산배분 체계를 개편한다. 기준 포트폴리오는 위험자산과 안전자산의 조합으로 구성된 포트폴리오로, 중장기 자산배분의 기준으로 활용된다. 이미 미국, 캐나다 등 해외 주요 연기금에서도 운용하고 있다.

향후 기금위 및 관련 위원회에서는 새로운 자산배분 체계 도입을 위한 지침 개정, 성과평가 개선 등 과제를 논의할 예정이다.

김태현 국민연금공단 이사장은 "지난해 세계 투자환경이 녹록지 않았지만, 투자 포트폴리오 다변화, 운용 전문성 강화 등으로 적립금 1000조원 시대를 맞이할 수 있었다"며 "자산 배분의 유연성을 강화하고 투자 원천을 확대해 수익을 늘리겠다"고 말했다.

신하연기자 summer@dt.co.kr