은행권 홍콩 ELS 손실액 6000억 넘어… 투자자 책임은 어디까지?

은행권에서 홍콩H지수(항셍중국기업지수)를 기초자산으로 하는 주가연계증권(ELS) 손실 규모가 6000억원을 넘어섰다.

18일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일 등 은행의 홍콩 ELS 만기 도래 원금은 1월부터 지난 15일까지 1조1746억원으로 이 중 5384억원이 상환됐고 손실액은 6362억원을 기록했다. 확정 손실률은 평균 54.2%다.

지난해 11월15일 기준 금융권의 홍콩 H지수 기초 ELS 판매잔액은 은행 15조9000억원, 증권사 3조4000억원 등 총 19조3000억원이다. 이 가운데 65세 이상 고령투자자에게 판매된 금액은 5조5000억원(30.5%)에 이른다.

올 상반기에 다가오는 홍콩H지수 ELS 만기 상환 금액은 10조2000억원(1분기 3조 9000억원·2분기 6조3000억원)이다.

월별 H지수 ELS 만기 상환 금액을 보면 1월 9172억원에서 2월 1조6586억원, 3월 1조8170억원, 4월 2조5553억원, 5월 1조5608억원, 6월 1조5118억원이 예정돼 있다.

H지수 ELS는 홍콩 H지수를 기초로 하는 파생상품으로 통상 만기때 지수가 가입 당시의 65~70%가 돼야 원금손실을 피할 수 있다. 하지만 현재 문제가 되는 것은 H지수가 고점이었던 2021년 초 이후 발행된 3년 만기 ELS 상품이다.

홍콩H지수는 2021년 초 1만포인트 안팎에서 2월17일 1만2228.63을 기록하며 최고점을 찍었지만 이후 3년간 하락세를 지속해 현재 5500대까지 떨어졌다.

이에 금융감독원은 5개 은행과 6개 증권사 등을 대상으로 지난달 현장검사를 실시했으며 지난 16일부터 2차 현장검사에 들어갔다.

금감원은 1차 현장검사에서 일부 불완전판매 사례를 확인했다. 이어 불완전판매 사례들을 유형화하면서 2차 현장검사에서 추가 문제점을 파악할 계획이다.

금감원은 2019년 해외 금리연계파생결합펀드(DLF) 사태 당시 배상 기준안을 참고해 이달 안에 홍콩 ELS 책임 분담 기준안을 내놓을 방침이다.

앞서 2019년 당시 금융당국은 불완전판매 DLF 상품의 손실액 기본 배상 비율을 55%로 설정한 바 있다.

투자자 성향을 조사해 그에 맞는 상품을 권유하는 '적합성 원칙' 위반 시 30%, 은행 내부 통제가 부실했다면 20%, 초고위험 상품 특성을 고려해 다시 5%가 붙은 것.

여기에 개인별 가감 요인을 계산했는데 만 65세 이상, 주부, 은퇴자 등은 5%포인트, 80세 이상은 10%포인트가 가산됐다.

다만 '투자자는 선택에 따라 발생하는 이익과 손실을 감수해야 한다'는 원칙에 따라 금융당국은 전액 배상은 허용하지 않았고 최소 20%는 고객 책임도 있다고 판단했다.

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