금감원, PF 옥석가리기 속도…부실사업장 정리 장치 마련

금감원 2024년 업무계획 브리핑
PF사업장 엄격하게 평가…금융사 손실흡수능력 확충
예수금 변동성 등 은행·저축은행 모니터링 시스템 고도화
업권별·종류별 대출 점검 강화…건전성 감독제도도 개선

[서울=뉴시스] 김명년 기자 = 이복현 금융감독원장이 4일 오전 서울 영등포구 금융감독원 기자실에서 열린 출입기자단 신년인사회에서 인사말을 하고 있다. 2024.01.04. kmn@newsis.com

[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 금융감독원이 지난해에 이어 올해도 국내 경제의 불안 요인으로 꼽히는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)에 대한 리스크 관리를 강화할 방침이다. 특히 엄격한 평가를 통해 부실(우려) 사업장을 선별하고 경·공매 등 부실 사업장 정리 장치도 마련할 방침이다.

금감원 금융시장 불안 요인에 선제 대응

금융감독원은 5일 서울 여의도 금감원 본원에서 열린 '2024년 업무계획 브리핑'을 통해 이같이 밝혔다.

우선 금감원은 부동산 PF와 해외 대체투자 관련 리스크 대응체계를 고도화할 예정이다. PF 부실 가능성에 대비해 손실흡수능력을 확충하고, 엄격한 사업성 평가를 통해 신속한 정상화·정리·재구조화를 유도할 계획이다.

앞서 연체유예, 만기연장 반복 등 사업성이 현격히 낮은 사업장에 대해서는 지난해말 결산시 금융사가 예상손실을 100% 인식하도록 했다. 향후 무분별한 만기연장이나 연체유예 등을 통해 손실 인식이 지연되지 않도록 '대주단 협약' 개정도 추진할 예정이다.

부실 우려 사업장에 대해서는 '사업성평가 기준'을 보다 변별력 있게 개편해 엄격한 평가를 유도할 방침이다. 하반기 중에는 사업장별 경·공매 등 부실정리, 사업 재구조화 계획을 제출받아 이행상황을 점검할 예정이다. 또 금융사·건설업계·신탁사 등이 참여하는 협의체를 구성해 경·공매 장애요인에 대한 제도 개선도 추진할 계획이다.

이에 금감원은 "사업성이 악화된 브릿지론 단계의 PF 사업장을 신속히 구조조정시 분양가 인하에 따른 국민 주거안정 개선이 기대된다"고 평가했다.

또 금감원은 업권별 유동성 지표, 금융사 자산·부채 만기구조 등 개별업권 특성을 반영한 유동성 스트레스 테스트를 마련해 전반적인 유동성 리스크를 관리를 강화할 방침이다.

특히 예수금 변동성에 대한 신속한 대응을 위해 상호금융조합의 예수금 상시 모니터링 시스템을 구축하고 기존 은행·저축은행 모니터링 시스템을 고도화할 계획이다.

외환 영업환경 변화에 따른 금융사 외화유동성 영향과 리스크요인을 점검하고, 저축성 보험·퇴직연금 등 보험권 금리 민감 상품의 만기·금리별 익스포져 현황을 분석해 머니무브 가능성도 대비할 방침이다.

아울러 금감원은 금융시장 불안 요인에 대한 선제적 대응역량 강화를 위해 업권별 위기 단계별 대응계획을 포함한 '컨틴전시 플랜'을 종합적으로 개편한다. 해외 부동산 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 사업장별 데이터베이스(DB)를 구축해 모니터링도 강화한다.

가계·기업부채 리스크 관리 강화

올해도 금감원은 시장원칙에 따른 기업구조조정을 유도하고 잠재 부실요인을 조기에 포착할 방침이다. 특히 채권은행의 정밀한 신용위험평가를 통해 건설사 등의 부실상황을 미리 식별하고, 자기책임 원칙하에 신속하고 질서 있는 구조조정을 지원할 예정이다.

특히 요주의 또는 대형 건설사에 대한 PF리스크와 자금사정을 밀착 점검한다. 한계기업에 대한 객관적인 채무상환능력 평가를 유도하고 업종별 평가지표를 정교화할 계획이다.

이어 가계부채가 거시경제에 부담으로 작용하지 않도록 업권별·종류별 대출 모니터링을 강화하기로 했다.

우선 상환능력 위주 여신심사 정착을 위해 총부채원리금상환비율(DSR) 적용범위를 점진적으로 확대하는 한편, 스트레스 DSR 제도를 본격적으로 시행하기로 했다. 개인사업자대출에 적용 중인 임대업 이자상환비율(RTI), 소득 대비 대출비율(LTI) 운영 현황을 점검해, 개인사업자대출 리스크 관리의 적정성을 평가할 예정이다.

가계대출 관행 개선과 질적 구조 개선도 추진한다. 가계대출 취급실태 점검에서 확인된 미흡사항을 토대로 은행권 대출관행 개선을 추진한다. 이어 차주의 금리리스크·상환부담 완화를 위해 고정금리·비거치식 분할상환 중심으로 가계대출 질적 구조개선을 진행한다.

금융사 건전성 감독제도 개선

금감원은 위기에 강한 금융산업 환경을 조성하기 위해 건전성 감독제도를 대대적으로 개선할 예정이다.

우선 예상외 충격에 대비하기 위해 경기대응완충자본과 스트레스테스트 결과에 따른 은행별 차등적 추가자본을 부과한다. 또 저축은행에 대한 보완자본 인정범위를 강화하고, 카드사에 '위험기반 자본규제'를 도입한다.

보험사와 관련해서는 손실흡수능력에 따라 자본적정성 평가항목별 가중치를 조정해 자본구조의 건전성을 제고하는 유인체계도 마련한다. 금융투자업권에 대해서는 부동산 익스포져의 리스크 수준에 따라 순자본비율(NCR) 위험값을 차등화하고, 실질 위험 감내능력을 고려해 취급한도 규제를 합리적으로 정비한다.

글로벌 정합성 제고를 위한 건전성 감독제도도 개선한다.

은행에 대해서는 국제적 정합성 확보를 위해 바젤은행감독위원회(BCBS)가 제시하는 지주 유동성 규제를 신규 도입하고 거액익스포져 규제를 안착시킨다. 제2금융권에 대해서는 머니무브에 따른 유동성 위기대응 강화를 위해 저축은행, 상호금융의 유동성비율을 개선한다.

보험은 체계적인 보험감독회계 기초 가정 관리를 수행하는 전담기구를 설립한다. 금투업권은 증권사 규모 확대와 영업행태 다변화에 맞춰 해외사례를 참고한 중·장기적인 증권사 건전성 규제 개선방향을 모색한다.

금감원은 "자기책임 원칙하에 신속하고 질서 있는 구조조정을 지원하겠다"며 "부동산 PF·해외 대체투자 등에 대한 철저한 위험관리, 금융권의 손실흡수능력 제고 등 확고한 금융시장 안정을 위한 선제적 조치를 실시하겠다"고 말했다.

☞공감언론 뉴시스 hog8888@newsis.com