"정반대로 베팅해 물렸다"…4400억 굴리던 헤지펀드, 자존심도 와르르

아시아 제네시스, 급등한 일본 증시에 숏(매도) 중국·홍콩 증시엔 롱(매수) 포지션…1월 첫 주만 19% 손실

싱가포르 헤지펀드 '아시아 제네시스 자산운용'의 설립자인 추아 순 호크 최고투자책임(CIO) /사진=추아 순 호크 SNS(소셜네트워크서비스) 링크드인

싱가포르에서 4400억원 규모의 '뭉칫돈'을 굴리던 헤지펀드가 펀드를 청산한다고 발표했다. 투자 전략을 시장 방향과 정확히 '반대로' 수립하면서 연초부터 19% 가까운 손실률을 기록하자 경영진이 빠른 청산을 결정했다.

23일 블룸버그통신에 따르면 싱가포르 헤지펀드 '아시아 제네시스 자산운용'의 설립자인 추아 순 호크 최고투자책임(CIO)은 이날 투자자들에게 편지를 보내 "큰 실수를 저질렀다"며 회사의 매크로 펀드 청산과 투자금 반환 결정을 안내했다.

이에 따르면 추아 CIO가 운용하던 아시아 제네시스 매크로 펀드는 1월 첫째 주에만 18.8%의 손실률을 기록했다. 이 펀드는 홍콩과 중국 증시에는 '롱 포지션'(매수)을, 일본 증시에는 '숏 포지션'(매도)을 가져갔다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 추아CIO는 작년 12월 인터뷰에서 "홍콩 주식시장은 모든 악재를 반영했다"며 "반등장에 올라탈 수 있는 일생일대의 기회"라고 표현했다. 그러면서 "지난 40년 동안 투자하면서 느낀 건 위험에 따른 보상이 가장 최고"라고도 말했다.

하지만 시장은 추아CIO의 '베팅'과 반대로 움직였다. 일본 증시는 연초부터 급등하며 약 34년 만에 최고점을 찍었다. 반면 홍콩 항셍 지수는 올들어 12% 넘게 하락해 15개월 만에 최저치를 기록했고, 블룸버그 데이터에 따르면 전체 시장 가치는 4390억 달러(585조) 손실을 입었다. 중국 증시는 부동산 경기 침체로 경제 성장이 위축되는 데다 디플레이션 압력이 가중되면서 중국 벤치마크인 CSI 300 지수가 5년래 최저치까지 밀렸다.

이에 대해 추아CIO는 투자자 서한에서 "홍콩 증시의 바닥을 찾는 데 있어서 큰 실수를 저질렀다"면서 "지난해 10월 이후 어려운 시장 상황과 '비참한' 1월이 내 경험이 더 이상 유효하지 않다는 걸 입증했다"고 말했다. 심지어 "트레이더로서의 자신감이 상실되는 단계에 이르렀다"고까지 했다.

블룸버그에 따르면 추아 CIO는 펀드를 청산하기까지 마지막 희망을 중국 정부에 걸었다. 이달 금리 인하를 발표하면 증시가 반등할 수 있을 거라는 기대에서다. 그러나 지난 22일 중국 인민은행은 1년 만기 정책 대출금리를 동결했다. 추아 CIO는 "중국의 정책입안자들이 디플레이션에 맞서 싸우지도 않으면서, (자본시장의) 신뢰도 지속적으로 상실하고, 약세장을 장기화하는 이런 상황을 이해할 수가 없다"고도 했다.

결국 그는 "지난 18일자로 매크로 펀드의 모든 포지션을 청산했다"고 설명했다.

김하늬 기자 honey@mt.co.kr