“충당금 적립 강화하라”… 금감원, 은행 8곳에 경영유의

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 금융권 부실 위험이 커지자 금융 당국이 은행의 손실흡수능력을 제고하라고 주문했다.

23일 금융권에 따르면, 금융감독원은 최근 KB국민·신한·우리·NH농협·광주·대구·경남은행과 카카오뱅크 등에 대손충당금 산정체계를 강화하라는 내용의 경영유의 조치를 내렸다.

은행들은 대손충당금을 산정하기 위한 기대신용손실 추정 과정에서 부도율과 부도 시 손실률 등을 추정해 사용하고 있는데, 이들 지표가 슬칙치보다 낮게 나타났다는 게 금감원 판단이다. 부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못해 대손충당금이 과소 산정될 우려가 있다는 것이다.

금감원은 이들 은행에 추정방식을 보완하고 미래 거시경제 변화를 예측하는 모형의 적정성을 강화하라고 요구했다.

한편 금감원은 올해부터 경기대응완충자본(CCyB)과 스트레스완충자본, 특별대손준비금 등을 본격 시행할 계획이다.

5월부터 시작되는 경기대응완충자본은 신용팽창 시기에 추가 자본을 적립하도록 해 과도한 신용 확대를 억제하고, 신용 축소·경색 때는 자본을 해소해 신용공급을 원활하게 하는 제도로 가종위험자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립 의무를 부과한다.

또 스트레스 테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스완충자본도 올해 중 제도화될 전망이다. 스트레스 테스트는 금리·환율·성장률 관련 위기 상황을 가정해 은행이 적정자본을 유지할 수 있는지 손실흡수능력을 점검하는 제도지만, 결과가 미흡해도 금융 당국이 직접적인 감독 조치를 할 수 있는 법적 근거가 없다는 지적을 받아왔다.

은행업 감독규정 개정에 따라 올해부터 특별대손준비금을 요구할 수 있게 됐다. 특별대손준비금은 은행의 예상 손실에 비해 대손충당금과 대손준비금이 부족할 경우 추가로 쌓는 것을 의미한다.