금감원, 8개 은행에 "충당금 산정시 위험요인 제대로 반영하라"

금감원 사옥

금융감독원이 대손충당금 산정을 위한 리스크 관리를 허술하게 한 은행들을 적발해 개선조치를 요구했다.

22일 금융업권에 따르면 금감원은 최근 KB국민·신한·우리·NH농협·경남·대구·광주은행·카카오뱅크 등 8개 은행에 경영유의 조치를 내렸다.

지난해 금감원 수시검사 결과 이 은행들은 충당금 산정 체계를 미흡하게 운영한 것으로 드러났다. 충당금을 산정할 때 신용위험이 증가한 여신에는 부도율(PD)과 부도시손실률(LGD)을 적용해야 하는데 이에 대한 활용이 적절히 이뤄지지 않았다.

우선 일부 은행들은 PD를 추정하면서 앞으로 경기가 개선된다는 충분한 근거가 없는데도 미래 전망을 낙관적으로 반영했다. 은행으로서는 충당금을 적게 쌓게 된다. 만약 경기가 쉽사리 회복되지 않는다면 향후 발생할 부실에 제대로 대응할 수 없다.

또 은행들은 소매 익스포져의 리스크 특성에 따라 주거용 부동산 익스포져, 기타소매 익스포져 등으로 구분해 관리해 각각의 실측부도율 수준에서 차이가 남에도 전체 소매 익스포져를 대상으로만 미래전망 예측모형을 개발해 PD를 측정했다. 이에 금감원은 미래전망 예측모형 개발시 소매 익스포져의 리스크 특성에 맞게 예측PD를 세분화해 추정해달라고 당부했다.

은행이 PD를 추정할 때 부도와 중요한 관련이 있는 모든 데이터를 반영해야 함에도 일부 은행이 신규로 발생하는 부도를 반영하지 않은 사실도 확인됐다.

이에 금감원은 은행들에 최근 PD와 LGD 실측치를 하회하지 않도록 추정방식을 보완해달라고 전했다.

은행들은 지난해 금감원으로부터 이런 지적을 받고 충당금 산정체계 개선작업을 진행하고 있다.

이용안 기자 king@mt.co.kr