"홍콩ELS 손실 폭탄에"…대형 금융사도 '전전긍긍'

H지수 급락으로 연초부터 대규모 손실, 상반기 5조~6조대 원금손실 가능성
부동산PF·공정위 담합 제재 등 리스크 산적, 향후 영향도 따라 실적 순위변동

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 기초 주가연계증권(ELS) 투자자들이 19일 오후 서울 영등포구 여의도 금융감독원 앞에서 피해를 호소하는 집회를 하고 있다. 2024.01.19. kgb@newsis.com

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 홍콩H지수(항셍중국기업지수)가 급락하면서 연계 주가연계증권(ELS)의 대규모 손실이 현실화하고 있다. 홍콩 ELS 수조원대를 판매한 시중은행들은 향후 불완전판매에 대비한 충당금 적립 등의 영향으로 실적이 급감할 가능성이 제기된다.

22일 금융권에 따르면 올해 들어 KB국민·신한·하나·NH농협 등 4개 시중은행의 홍콩 ELS 만기 손실률은 50%를 넘어서고 있다. 이달 만기 손실액은 지난 19일 기준 2300억원 규모로 불어났다.

H지수는 홍콩증시에 상장된 중국기업 중 50개 종목을 추려 산출한다. H지수를 기초로 한 ELS는 통상 3년 뒤 만기가 됐을 때 가입 당시보다 H지수가 70% 아래로 떨어질 경우 하락률만큼 손실을 보는 구조다. 2021년 2월 당시 1만2000선을 넘어섰던 H지수는 최근 5100대로 주저앉았다.

홍콩 ELS 총 판매잔액은 19조3000억원 규모로 80%인 15조4000억원의 만기가 올해 도래한다. 1분기 3조9000억원, 2분기 6조3000억원 등으로 상반기에 10조2000억원이 집중돼 있다.

이 상품은 15조9000억원 규모를 은행에서 팔았다. 은행별로 KB국민은행 8조원, 신한은행 2조4000억원, NH농협은행 2조2000억원, 하나은행 2조원, SC제일은행 1조2000억원, 우리은행 400억원 등이다.

홍콩 H지수가 상품 판매 당시인 2021년 상반기 고점 대비 반토막이 나면서 연초부터 50%가 넘는 만기 손실이 불어나는 중이다. 업계에서는 이 같은 추세가 이어질 경우 상반기 손실이 5조~6조원대에 달할 수 있다는 관측이 나온다.

은행권은 홍콩 ELS에 대한 금융당국의 불완전판매 판단에 대비해 충당금을 더 쌓아둬야 한다. 불완전판매 등 금융사의 과실이 인정되면 손실에 대한 일부 배상을 하게 된다. 앞서 지난 2019년 파생결합펀드(DLF)와 2021년 라임펀드 사태 당시 금융당국은 손실액의 40~80%를 배상하라고 금융사에 권고한 바 있다.

업계에는 홍콩 ELS와 함께 2조원 규모의 상생금융 확대, 공정거래위원회의 담보대출 담합 제재, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 등 변수가 산적한 상황이다. 향후 리스크별 영향도에 따라 시중은행 실적 순위가 변동되면서, 전체 금융그룹의 서열도 바뀔 수 있다.

은행별 순이익은 지난해 3분기 누적 기준 ▲국민은행 2조8554억원 ▲하나은행 2조7664억원 ▲신한은행 2조5991억원 ▲우리은행 2조2898억원 ▲농협은행 1조6052억원 순이다.

금융지주별 순이익은 ▲KB금융 4조3704억원 ▲신한금융 3조8183억원 ▲하나금융 2조9779억원 ▲우리금융 2조4383억원 ▲농협금융 2조450억원을 시현했다.

☞공감언론 뉴시스 roman@newsis.com