금감원, 8개 은행에 "여신 부도율 추정 시스템 미흡"

8개 은행 수시검사 결과 경영유의 부과
"대손충당금 과소 산정될 우려 있어…보완해야"

[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 금융감독원이 여신 부도율을 제대로 측정하지 않아 리스크 관리를 허술하게 한 은행들을 적발하고 대손충당금 산정체계에 대한 개선 조치를 요구했다.

22일 금융권에 따르면 최근 금감원은 국민·신한·우리·농협·카카오·경남·대구·광주은행에 '경영유의' 조치를 부과했다.

금감원 수시검사 결과, 은행들은 대손충당금 산정 체계를 미흡하게 운영한 것으로 나타났다.

대손충당금을 산정할 때 신용위험이 증가한 여신에는 부도율을 적용해야 한다. 부도율을 적용하기 위해서는 향후 경기에 대한 미래 전망 정보를 적절히 반영해야 한다.

그러나 일부 은행들은 여신 부도율을 추정하면서 앞으로 경기가 개선된다는 충분한 근거가 없는데도 미래 전망을 낙관적으로 반영했다. 이럴 경우 대손충당금을 적게 쌓게 돼 향후 발생할 부실에 제대로 대응할 수 없게 된다.

실제로 은행들은 기대신용손실이 최근 실측치보다 낮게 나타나고 있어 부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다. 기대신용손실은 과거 여신 부도율과 손실률을 토대로 미래 경제상황을 반영해 추정한다.

또 미래 전망 예측모형도 적절하게 운영하지 않은 것으로 나타났다.

은행은 과거 부도율과 거시경제 변수와의 관계를 모형화해 미래 거시경제 시나리오별로 부도율을 추정하고, 시나리오별 가중치에 따라 가중평균해 산출한 부도율을 대손충당금 산정해 활용하고 있다.

특히 리스크특성에 따라 주거용 부동산 익스포져, 기타 소매 익스포져 등으로 구분해 관리하고 익스포져의 부도율 역시 각각 차이가 난다.

그런데도 일부 은행은 전체 소매 익스포져 대상으로만 미래 전망 예측 모형을 개발해 부도율을 예측하고 있어 각 리스크 특성을 고려하지 않아 부도율 예측에 대한 신뢰성이 저하될 우려가 발생하고 있다.

또 은행이 부도율을 추정할 때 부도와 중요한 관련이 있는 모든 데이터를 반영해야 하는데도, 일부 은행들은 신규로 발생하는 부도를 반영하지 않았다.

이에 금감원은 은행들에 경영유의를 부과하며 "최근 부도율 및 손실률 실측치를 하회하지 않도록 추정방식을 보완해야 한다"고 전달했다.

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