키움증권, AI가 시장따라 자산 배분 … 변동성 대응에 최적화

키우GO 자산배분 랩

키움증권은 고금리 시장 상황이 지속될 것으로 예상되는 가운데 '키우GO 자산배분 랩'을 추천했다. 밸류에이션이 높은 상황에서 변동성이 커질 수 있고, 이런 경우 자산 배분을 통해 변동성이 낮은 포트폴리오가 시장보다 성과가 좋을 확률이 높기 때문이다. '키우GO 자산배분 랩'은 상관관계가 낮은 자산으로 자산 배분을 해 포트폴리오 변동성을 낮추고 있다.

'키우Go'는 고객의 자산을 키워 간다(Go)는 뜻으로 키움증권이 자체 개발한 인공지능(AI) 로보어드바이저가 투자 목표와 투자 기간, 투자 예정 금액, 투자자 성향 등을 종합적으로 분석해 고객에게 적합한 자산 배분 포트폴리오를 제공한다. 또한 랩 계좌의 성과 진단, 목표 진단, 자산 진단 등 다양한 형태의 관리 서비스와 전문상담원과의 예약 상담 서비스 및 입출금·자동이체·해지까지 모든 서비스를 하나의 화면에서 이용할 수 있다.

키우Go 자산배분 랩은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제16차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용 심사에서 통과한 세 가지 알고리즘으로 만든 국내 ETF형·달러 ETF형·글로벌 혼합형 상품으로 구성돼 있다. 이 상품은 강화 학습 모델(AI 모델)을 통해 시장 상황에 맞춰 투자자의 자산을 방어해줄 수 있는 프로텍트 자산과 시장 수익을 따라가며 초과 수익을 목표로 하는 핵심 자산, 시장 대비 변동성이 큰 자산에 투자해 큰 수익을 목표로 하는 위성 자산에 배분해 투자한다.

키우GO 자산배분 랩은 코스콤 테스트베드 사이트에 매일 수익률이 공시되고 있다. 국내외 악재 속 시장에도 벤치마크(MSCI WORLD INDEX+Barclays Global Bond INDEX) 대비 안정적인 수익률로 주목을 받는 가운데, 일임보수를 제외한 포트폴리오내 모든 종목의 매매수수료를 수취하지 않아 고객의 이익을 최우선시한다.

한편 1월 초 재조정된 키우GO 자산배분 랩 핵심 자산의 비중을 보면 1분기 관측 변화로 블랙리터만 모델은 나스닥, 독일, 유럽 주식 비중을 늘리고 일본, 인도, 인도네시아, 중국, 프랑스 주식 비중을 줄였으며 금의 투자 비중을 늘리고, 달러의 투자 비중을 감소시켰다.