원금 반토막 '홍콩 ELS의 저주'…연초 1000억 날아갔다

주요 은행 1월 만기 물량 2105억 중 1068억 손실 확정
상반기 만기도래 물량 10.2조…5조원대 손실도 가능

홍콩기와 중국 오성홍기가 고등법원 앞에서 게양돼 있다. 2023.12.04. ⓒ 로이터=뉴스1 ⓒ News1 정윤영 기자

(서울=뉴스1) 공준호 기자 = 상반기 10조원 규모의 홍콩H지수 기초 파생결합증권(H지수 ELS) 만기가 도래하는 가운데 연초부터 1000억원 규모의 손실이 이미 확정된 것으로 나타났다. 현재까지 손실률이 절반가량인 만큼 H지수가 급등하지 않는다면 상반기 5조원에 이르는 손실이 확정될 가능성이 나온다.

14일 은행권에 따르면 KB국민은행과 신한은행, 하나은행, NH농협은행 등 4개 회사에서 판매된 H지수 ELS 상품 가운데 이달 2105억원의 만기가 도래했고 이 가운데 1068억원의 원금손실이 발생했다. 평균 손실률은 50.7%로, 각 은행별로 47.8%~51.2% 수준의 손실률을 기록했다. 우리은행과 기업은행은 아직 만기가 도래한 상품이 없어 확정된 손실이 발생하지 않았다.

H지수 ELS는 홍콩 H지수를 기초로 하는 파생상품으로, 상품마다 다르지만 통상적으로 만기때 지수가 가입 당시의 65%~70%가 돼야 원금손실을 피할 수 있다. 현재 문제가 되는 것은 H지수가 고점이었던 2021년 초 이후 발행된 3년 만기 ELS 상품이다.

이 상품들의 만기가 돌아오는 지난 8일부터 투자자 손실이 본격적으로 발생한 상황이다. 지난 2021년 상반기 1만800p선에서 1만2200p선에 거래되던 H지수는 현재 5480p선을 나타내고 있다. 상반기 내 별다른 급등이 없다면 현재 손실률로 따졌을 때 5조원에 이르는 대규모 손실이 불가피한 상황이다.

금융감독원에 따르면 2023년 11월15일 기준 금융권 H지수 ELS 총 판매잔액은 19조3000억원 규모로 은행 15조9000억원(총 24만8000계좌), 증권 3조4000억원(15만5000계좌)이다. 이 가운데 올해 만기가 도래하는 상품은 전체 잔액의 79.6%인 15조4000억원로, 이 가운데 10조2000억원가량이 상반기에 만기가 집중돼 있다.

금감원은 지난 8일부터 업권별 최대 판매사인 국민은행과 한국투자증권에 대한 검사를 시작으로 주요 판매사에 대한 현장검사를 진행 중이다. 이 과정에서 자본시장법 등 관련 법규 위반여부와 함께 판매 한도관리 등 전반적인 관리체계에 대해 심층적으로 점검할 계획이다. 특히 업권별 최대판매사인 국민은행과 한국투자증권에 대해서는 현장검사와 동시에 분쟁민원 사실관계 파악 등을 위한 민원조사도 동시에 실시할 예정이다.

금감원은 현장검사에서 고객이익을 고려하지 않은 영업 행태 등으로 인해 촉발한 위법사항 등이 확인될 경우 엄중 조치할 계획이다. 분쟁 민원에 대해서는 관련법령상의 판매원칙에 대한 실질적 준수 여부와 함께 투자자 자기책임 원칙을 균형 있게 고려해 처리한다는 방침을 세웠다.

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