“반토막 속출, 홍콩ELS 폭탄 터진다"…5대은행만 최근 5일만에 1067억원 손실

최고 손실률 52%…홍콩H지수 회복기미 안보여
상반기 10조원 이상 만기도래…손실 5조원까지 확대 우려

<연합뉴스>

홍콩H지수(항셍중국기업지수) 기초 주가연계증권(ELS) 원금 손실 규모가 최근 닷새 만에 1000억원을 넘어섰다. 집계수치는 주요 시중은행에서 판매한 상품만 집계한 것이다. 향후 손실이 눈덩이처럼 불어날 것이라는 우려가 확산되고 있다.

해당 ELS 상품은 홍콩H지수의 등락에 따라 원금 손실이 가능한데, 가입이 집중된 지난 2021년에 비해 폭락한 상황이다. 만기 상환 사례 중 최고 원금 손실률은 52%다.

14일 은행권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)에서 판매된 홍콩H지수 기초 ELS 상품에서 지난 12일까지 1067억원의 원금 손실이 발생했다. 손실이 지난 8일부터 확정된 것을 감안하면 닷새 만에 기록이다.

만기 도래한 원금은 약 2105억원. 1038억원이 상환돼 전체 손실률은 50.7%로 집계됐다. 지난해 하반기 확정된 손실액은 82억원이다. 최근 반년동안 5대 은행에서만 1149억원이 손실난 것이다.

더구나 올해 상반기 만기 도래를 앞둔 관련 상품 규모만 10조2000억원이다. H지수가 이례적으로 폭등하지 않는 한 손실 규모는 절반인 5조원대까지 불어날 수 있다는 게 업계 중론이다.

금융감독원에 따르면 지난해 11월 15일 기준 홍콩H지수 기초 ELS 총판매 잔액은 19조3000억원으로 전체 잔액의 79.6%(15조4000억원)가 올해 만기 도래한다. 분기별로는 1분기 3조9000억원, 2분기 6조3000억원 등 상반기에만 10조2000억원어치가 만기된다.

통상 ELS 상품의 원금 손실을 피하려면 발행 받은 때에 비해 기초지수가 65∼70% 수준이 돼야한다. 발행이 집중됐던 2021년 상반기 홍콩H지수에 비해 현재 지수 수준이 65∼70%는 돼야 한다는 얘기다. 지난 2021년 상반기 홍콩H지수의 종가는 1만340∼1만2229을 오갔다. 현재 수준은 5000대를 등락하고 있다. 홍콩H지수가 절반 이하 수준까지 내린 것으로 원금 손실 구간에서 움직이고 있는 셈이다.

일각에서는 "현재 홍콩H지수 수준이 계속된다고 가정하면, 5대 은행에서 판매한 홍콩H지수 관련 ELS의 원금 손실 규모는 5조원을 넘어설 수도 있다"고 우려하고 있다.

금융당국은 홍콩H지수 연계 ELS 주요 판매사 12곳(KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행, 한국투자·미래에셋·삼성·KB·NH·키움·신한투자증권)에 대해 현장검사를 실시하고, 불완전 판매 여부 등을 파악할 방침이다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr