홍콩 ELS 폭탄 터졌다… 올해 첫 만기, 손실률 50%

KB 판매 원금 87억 중 44억 손실… 증권사가 판 상품서도 -50% 발생

홍콩H지수 연계 ELS(주가연계증권)에서 내년 상반기 대규모 손실 가능성이 불거진 가운데 지난 12월 15일 오후 서울 여의도 금융감독원 앞에서 홍콩지수 ELS 피해자들이 집회를 열고 있다./연합뉴스

은행권이 2021년 상반기에 판매한 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS) 상품에서 첫 손실이 확정됐다. 9일 은행권에 따르면, KB국민은행이 판매한 H지수 ELS 가운데 8일로 3년 만기가 된 87억원어치 상품의 수익률이 -50.5%로 확정됐다. 원금 87억원 중 44억원의 손실이 발생한 것이다.

H지수와 연계된 ELS는 통상 가입 후 3년 뒤 만기가 됐을 때 홍콩 H지수가 가입 당시의 70%를 넘으면 원금과 이자를 모두 받을 수 있지만, 70% 밑으로 떨어질 경우 하락률만큼 원금 손실을 보게 되는 초고위험 파생상품이다.

홍콩 H지수는 3년 전인 2021년 상반기에 최저 1만339.99에서 최고 1만2228.63포인트 사이를 움직였다. 그런데 9일 종가는 5449.76선까지 떨어졌다. 원금 손실의 기준이 되는 70% 선을 한참 밑돌고 있다.

국민은행은 H지수 ELS를 가장 많이 판매한 은행이다. 금융감독원에 따르면 은행권이 판매한 H지수 ELS는 총 15조9000억원인데, 절반이 넘는 8조원을 국민은행이 팔았다. 이어 신한은행(2조4000억원), NH농협은행(2조2000억원), 하나은행(2조원) 등의 순이다. 은행권에서 판매한 물량 중 상반기에 만기가 돌아오는 금액은 약 9조원이고, 1월 만기 도래분만 8000억원에 달하는 것으로 금융 당국은 파악하고 있다.

증권사들이 판매한 상품에서도 원금 손실이 속속 확정되고 있다. 금융투자업계에 따르면 9일까지 미래에셋·NH투자·하나·KB증권 등 증권사 4곳이 판 상품에서 총 150억원 안팎의 손실액이 확정됐다. 원금 대비 손실률은 48~50% 수준이다. 증권사 판매 물량은 3조4000억원가량으로, 은행의 5분의 1 수준이다.