한국투자TDF, 업계 유일 연평균 20% 수익률

7개 빈티지 평균 20.42% 수익
경쟁 상품은 13.47%에 불과

사진=한국투자신탁운용

지난해 한국투자신탁운용의 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈 평균 수익률이 업계에서 유일하게 20%를 넘어섰다.

4일 한국투자신탁운용은 지난 2023년 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 7개 빈티지(은퇴목표시점)의 평균 수익률이 20.42%를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 국내 TDF 상품들의 연평균 수익률은 13.47%에 불과하다.

한국투자TDF알아서ETF포커스는 같은 기간 위험조정 수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1.9~1.95로 가장 높았다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로, 수치가 높을 수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다.

우수한 성과는 자체적인 리서치 역량에서 비롯됐다. 한국투자신탁운용은 지난해 1월 국내 자산운용사 중 최초로 장기자본시장가정을 발간했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스는 이를 활용한 분석에 따라 원화 투자자에게 최적화된 환노출된 글로벌 성장주와 국내 채권 조합으로 자산을 배분했다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “지난해 한국투자신탁운용의 TDF는 리서치 역량에 기반해 우수한 성과를 이룰 수 있었다”며 “한국투자신탁운용 TDF는 올해에도 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리로 투자자 은퇴자금 마련을 위한 장기 성과에 집중하겠다”고 밝혔다.