우리銀 '상품위원회'로 홍콩ELS 피해 줄여

위험 사전감지해 영업 관리
판매금액 600억원대 그쳐
수조원대 달한 타은행과 대비

우리은행이 비예금상품위원회를 통해 상품의 위험성을 점검해 홍콩 H지수 연계 주가연계증권(ELS) 판매를 최소화할 수 있었던 것으로 알려졌다. H지수가 급락하면서 국내 판매 상품 중 '원금 손실 구간'에 진입한 ELS 잔액은 7조원대에 달한다. 우리은행은 H지수 연계 ELS 전체 판매 자체가 601억원에 불과하고 현재 잔액은 400억원대에 그치고 있다. 일부 은행의 판매 잔액은 수조 원대에 달한다.

28일 우리은행에 따르면 은행은 2019년 파생결합펀드(DLF)로 대규모 원금 손실을 봤던 전례를 반복하지 않기 위해 2021년 1월 비예금상품위원회를 발족했다. DLF 사태 때 우리은행은 시중은행 가운데 가장 크게 손실을 봤고, 당시 은행 창구에서 고위험 상품을 판매하는 것과 관련한 논쟁에도 불이 붙었던 전례가 있다.

비예금상품위원회는 1단계 사전검토, 2단계 실무협의, 3단계 위원회로 구성되는데, 사전검토 단계에선 리스크총괄부와 법무실, 상품모니터링팀의 실무자가 제한 없이 의견을 낸다. 비예금상품 실무협의회에선 내부통제와 상품 관련 부서장 9명이 심의를 하고 이를 임원과 외부 자문위원, 변호사 등으로 구성된 3단계 위원회로 넘겨 최종 결정을 하는 방식이다.

2021년 2월 비예금상품위원회에는 ELS 기초자산 구성 안건이 상정됐다. 상품부서는 당시 지수가 오르고 있던 H지수를 편입한 ELS 비중 확대 의견을 냈지만 리스크총괄부와 상품모니터링팀은 중국 리스크가 크다며 반대했다. 당시 리스크 관리 담당자들은 마윈 알리바바 창업자와 중국 정부 간 갈등이 실제 기업공개(IPO) 무산 등으로까지 이어지는 현상 자체가 중국 리스크라고 판단했다고 우리은행 측은 전했다. 중국 정부의 제재를 받았던 기업에는 바이두, 메이퇀 등이 있는데, 알리바바와 이들을 포함한 정보기술(IT) 기업이 H지수에서 차지하는 비중이 37%라는 점도 리스크라고 봤다.

이어진 비예금상품위원회에서 논쟁 끝에 H지수를 기초자산으로 편입은 시키되 총판매금액의 5% 이내로 관리하자는 가이드라인을 설정했다. 또 해당 상품은 반드시 프라이빗뱅커(PB) 창구를 통해서만 판매하도록 했고, 예금 창구 판매를 금지했다. ELS 등 고위험 투자 상품에 1억원 이상 가입할 경우 지점장 승인을 의무화하는 등 제한도 여러 번 뒀다.

우리은행 관계자는 "자산관리 방식을 '상품 판매'에서 '포트폴리오 관리'로 전환하려 하는데, 이는 고위험 상품 판매 시 리스크를 최소화할 수 있는 방법이기도 하다"면서 "고위험 상품을 판매할 때는 철저하게 검증된 PB들만 판매하게 해 고객 피해를 최소화할 예정"이라고 밝혔다.

[박인혜 기자]