KB국민은행 "리스크 관리 고도화는 필수"… 구조조정 프로그램 확대

[머니S리포트-'위기를 기회로' K금융 리스크 딛고 재도약①은행]] 여신관리평가시스템(RSS) 활용 추심 전략 구사

◆기사 게재 순서
① KB국민은행 "리스크 관리 고도화는 필수"… 구조조정 프로그램 확대
② 신한은행, 선제적 리스크 관리로 경영 안정성 높인다… 잠재부실 집중
③ 하나은행, 영업점 소통 통한 현장중심의 리스크 관리 구축
④ NH농협은행, '1조원' NPL 돌파, 건전성 관리 고삐
⑤미래에셋증권, 글로벌 부동산 부실 우려… 수장 교체, 자산관리 강화
⑥한국투자증권, 젊은 IB인력 배치… 김성환, 리스크 관리 총력
⑦NH투자증권, '효율성 강화' 8개 점포 통폐합… 영업 환경 변화 대응
⑧KB증권, 라임 사태 중징계 후 조직 '안정· 쇄신'에 방점
⑨삼성증권, 안정적 리테일·IB 쌍끌이 성장 나선다

KB국민은행이 고금리 기조 속 이자이익과 수수료이익 등 수익을 크게 개선하고 있다. 하지만 내부에선 부실채권 경계감이 커지면서 내부구조조정프로그램 지원 대상 확대 등을 통해 내년에도 리스크 관리에 더욱 집중한다는 구상이다.

KB국민은행의 NPL(고정이하여신)비율은 올 9월 말 0.26%를 기록했다. NPL 비율은 2019년 0.37%까지 올랐지만 2020년 0.28%, 2021년 0.20%로 하락 곡선을 그렸다. 이후 이재근 KB국민은행장이 취임했던 2022년 0.20%를 유지하다 올해 들어 0.06%포인트 상승했다.

NPL비율이 상승한 것은 무수익산정대상여신이 확대된 결과다. 올 9월 말 기준 무수익산정대상여신은 37조3194억원으로 지난해 말(36조1987억원)이었던 것과 비교해 3.1% 늘었다. 연체율도 지난해 말 0.16%에서 올 9월 말 0.25%로 0.09%포인트 상승했다.

이 행장은 연초부터 리스크 관리의 필요성을 역설한 바 있다. 그는 "변동성이 큰 시장환경 변화에 신속하게 대처할 수 있으려면 위기관리와 리스크 관리 체제의 고도화는 선택이 아닌 필수"라고 강조했다.

KB국민은행은 내년 가장 우려되는 부동산PF 부실화에 대응하기 위해 참여 사업장의 전수 점검을 진행하고 중점 관리 사업장을 선정했다. 또한 만기도래 사업장의 익스포저(위험노출액)를 적극 축소하고 단기 연장 등을 통해 리스크를 최소화하고 있다.

특히 연체율과 NPL 비율 상승에 대해선 부실이 예상되는 취약여신 부문의 모니터링을 강화하고 중점관리가 필요한 대상을 선정해 리스크 관리 활동의 효율성을 제고한다는 구상이다.

KB국민은행의 기업대출 리스크 관리에서 눈여겨볼 점은 내부구조조정 프로그램 지원 대상 확대다. 'KB기업향상프로그램'의 경우 최근 3년 연속 영업이익과 당기순이익이 적자인 기업도 지원대상에 추가했다.

이 프로그램은 부실화 가능 기업을 조기에 파악해 체계적인 지원방안을 수립하고 실행함으로써 기업가치를 향상하고 궁극적으로 대상기업의 채무상환능력을 높이는 절차다. 기한연장, 대환, 원리금상환유예, 채무면제, 이자감면, 이자율 인하 등을 지원한다.

기업의 신용도 개선을 위한 체계적인 지원방안을 수립하고 실행함으로써 기업가치를 높이는 '기업신용개선프로그램'은 KB국민은행 채권이 가장 많은 경우가 아니더라도 지원대상에 포함했다. 기한연장, 대환, 상환일정 조정, 금리우대, 신규자금 지원 등 금융지원과 신용개선을 위한 컨설팅을 제공한다.

KB국민은행은 여신관리평가시스템(RSS)을 활용한 추심 전략을 펴며 리스크를 관리에 주력하고 있다. 여신관리평가시스템은 과거·현재 대내외 금융거래정보 분석과 미래 회수가치를 측정하는 모형이다. 연체채권의 순 회수가치와 등급을 산출하는 시스템을 머신러닝 기반으로 고도화해 연체 관리전략에 반영함으로써 상환능력 열위 차주를 집중관리하고 있다.

KB국민은행 관계자는 "통상 지점에서 연체 관리를 하는데 연체가 장기화할 것으로 예상되는 부실채권은 본점의 여신관리센터의 추심 조직으로 조기에 이전한다"며 "가계 RSS 열위등급과 소매형 소호 다중채무자우선회수예측 모형 하위등을 우선회수 대상으로 지정하고 있다"고 설명했다.

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KB국민은행 "리스크 관리 고도화는 필수"… 구조조정 프로그램 확대