한은 “국고채 시장 유동성 모니터링해 변동성 제때 포착해야”

[사진=한국은행]

실시간 데이터 분석을 통해 국고채 시장 상황을 모니터링할 수 있는 시스템을 마련해야 한다는 제안이 나왔습니다.

한국은행은 오늘(21일) 보고서를 통해 "국고채 시장 관련 불확실성이 높아지면서 일중 시장 상황을 면밀히 모니터링할 수 있는 시스템 마련이 시급해졌다"고 했습니다.

한은은 구체적인 모니터링 방법을 설계하기 위해 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등의 사례를 분석한 결과, 시장 변동성 확대가 유동성 악화에 뒤따른다는 점을 확인했습니다.

예상치 못한 뉴스가 나오면 시장 유동성이 크게 악화한 뒤 더디게 회복되는 모습이 자주 관찰됐고 그럴 때마다 대체로 평상시보다 높은 변동성을 나타냈다는 설명입니다.

한은은 "대용량 빅데이터인 고빈도 호가·체결 데이터를 이용해 시장 유동성 같은 지수를 실시간 산출해 모니터링할 수 있다"며 "이를 통해 갑작스러운 가격 변동성 확대와 같은 시장 움직임을 빠르게 포착하고 대응의 적시성을 높일 수 있을 것"이라고 했습니다.

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