금감원 "증권사 운용역 30명 `배임 혐의` 수사당국에 제공"

“비정상적 가격 거래로 고객에 손해 전가”
위법사항, 리스크 관리·내부통제상 문제 발견
지난 5월부터 실시한 증권사 랩·신탁 검사 결과

자건거래 예시. 자료 금융감독원

올해 증권사의 채권형 랩·신탁 업무실태를 집중 점검했던 금융감독원이 업무상 배임 소지가 있는 이들의 혐의사실을 수사당국에 제공할 방침이다.

관련 혐의자는 9개 증권사 30명 내외 운용역이다. 법원은 비정상적인 가격의 거래를 통해 고객에게 손해를 전가한 행위를 위법으로 보고 있다.

17일 금감원이 발표한 '채권형 랩·신탁 검사 결과'에 따르면, 랩·신탁 업무처리와 리스크 관리, 내부통제에서 다수 문제점이 발견됐다.

이번 검사는 수탁고, 증감 추이, 시장정보 등을 고려해 지난 5월부터 증권사 9곳을 대상으로 실시됐다.

작년 하반기 자금시장 경색으로 다수 법인고객들이 채권형 랩·신탁의 환매를 요청했으나 시장 폭락으로 기업어음(CP) 등 편입자산 매도가 어려워지며 환매가 중단 또는 지연됐다. 이에 일부 증권사에서는 고객의 투자손실을 회사의 고유자산으로 보전해줬다는 말까지 나오기도 했다.

금감원의 주요 검사내용은 △제3자 이익도모 △사후 이익제공 △기타 주요 위법사항 등 세가지다.

제3자 이익을 도모한 대표 사례로는 A증권사가 작년 7월 이후 다른 증권사와 6000여회의 연계·교체거래를 통해 특정고객 계좌의 CP를 다른 고객의 계좌로 고가 매도한 건이다. 5000억원 규모 손실을 고객에게 전가했다.

금감원 측은 "랩·신탁 운용시 특정 투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모해선 안되지만, 일부 운용역은 만기도래 계좌의 목표수익률 달성을 위해 불법 자전거래(연계·교체거래)를 통해 고객계좌 간 손익을 이전했다"고 지적했다.

이어 "비정상적인 가격의 거래를 통해 고객에게 손해를 전가한 행위는 판례상 업무상 배임 소지가 있다"며 "주요 혐의사실은 수사당국에 제공할 방침"이라고 말했다.

사후 이익제공 사례로는 B증권사가 다른 증권사에 가입한 특정금전신탁을 통해 2022년 11월~12월 중 고객 랩·신탁의 CP 등을 고가매수해주는 방식으로 총 1100억원 규모 이익을 제공했다. C증권사는 자사에 설정한 펀드를 통해 2022년 11월~2023년 5월 중 고객 랩·신탁의 CP 등을 고가매수해주는 방식으로 총 700억원 규모의 이익을 제공했다.

금감원 측은 "금융투자업자는 원칙적으로 투자자에게 일정한 이익을 사후 제공해서는 안된다"며 "일부 증권사가 시장상황 변동으로 랩·신탁 만기 시 목표 수익률을 달성하기 어려워지자 대표이사 등 주요 경영진의 결정 하에 고객 계좌의 CP를 고가 매수하는 방식으로 이익을 제공했다"고 설명했다.

이밖에도 일부 증권사는 고객과의 계약으로 정한 편입자산의 잔존만기, 신용등급 등을 위반해 랩·신탁을 운용했다. 목표수익률 달성을 위해 동일 투자자의 랩 계좌 간 자전거래도 했다. 손실을 보전하기 위해 고유자금으로 펀드를 설정하고 특정 채권, CP를 고가매수토록 요청하는 등 펀드 운용에 관여하기도 했다.

금감원 관계자는 "랩·신탁을 확정금리형 상품처럼 판매·운용하고 환매 시 원금 및 수익률을 보장하는 잘못된 관행은 근절돼야 한다"며 "투자자들은 환매시 투자손실 보전 또는 목표수익률 보장을 요구하는 행위는 투자자 자기책임원칙에 반해 법상 허용되지 않는다"고 강조했다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr