FOMC 훈풍에 일제히 강세… 국채선물 롤오버 움직임[채권마감]

단기물 위주 금리 하락에 불 스팁
국고채 3년물 금리, 20.7bp 내린 3.258%
국고채 30년물, 16.4bp 내린 3.222%
국채선물, 근월물서 원월물로 롤오버
3선 스프레드 거래량, 11.2만 계약 '쑥'

[이데일리 유준하 기자] 14일 국고채 시장은 일제히 강세를 보였으나 오후 들어 금리 낙폭을 좁혔다. 수익률 곡선은 간밤 미국 연방공개시장위원회(FOMC)로 금리 인하 기대감이 커지면서 단기물 위주 금리 하락인 불 스티프닝을 보였다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 선물시장은 근월물서 원월물로의 움직임이 본격화됐다.

10년 국채선물 가격 추이(자료=마켓포인트)

이날 채권시장에 따르면 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 20.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.338%에 거래를 마쳤다. 3년물은 전거래일 대비 20.7bp 내린 3.258%, 5년물은 전거래일 대비 21.2bp 내린 3.288%를 기록했다.

장기물을 살펴보면 10년물은 19.3bp 내린 3.332%를 기록했고 20년물은 17.1bp 내린 3.242%, 30년물은 16.4bp 내린 3.222%로 마감했다.

한 보험사 채권 운용역은 “오늘 한은서 시장 금리 인하 기대가 과도했다고 했는데 정말 과도했다”면서 “지금 사면 역캐리가 확정이고, 인하 시기가 결국은 내년 2분기 이후일텐데 지금 굳이 역캐리 부담을 질 필요는 없어 보인다”고 말했다.

이어 역캐리를 피하려는 자금이 크레딧 시장에 몰릴 수 있다고 우려했다. 그는 “이제 다들 역캐리 피한다고 또 크레딧으로 몰릴까 걱정”이라고 전했다.

이날 국채선물도 강세였다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 68틱 오른 104.91에 마감했다. 10년 국채선물은 198틱 오른 114.04를 기록했다.

오는 19일 근월물 만기를 앞두고 롤오버도 본격화되는 모습이었다. 3년 국채선물 스프레드 거래량은 11만2015계약, 10년 국채선물 스프레드 거래량은 3만6750계약을 기록하며 각각 전일 2만4749계약, 1만9800계약 대비 큰 폭으로 늘어났다.

한편 이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리, CP 91일물 금리는 각각 전거래일 대비 1bp 하락한 3.83% 4.30%에 마감했다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)