금감원, 홍콩H지수 ELS 판매 은행·증권사 점검

지수 반토막에 대규모 손실 임박
불완전판매 땐 제2펀드사태 우려

홍콩H지수(항셍중국기업지수)를 추종하는 주가연계증권(ELS) 상품의 대규모 손실이 임박하면서 금융당국이 은행과 증권사의 상품판매 전반을 들여다보고 있다. 금융사가 해당 상품의 고위험성에 대해 고객들에게 제대로 고지하지 않았다면 제2의 펀드 사태로 번질 가능성도 제기된다.

금융감독원. 뉴시스

26일 금융업계에 따르면 금융감독원은 최근 홍콩H지수를 기초자산(수익률 기준 지표)으로 삼는 ELS를 수년간 판매한 일부 은행과 증권사를 대상으로 상품판매에 대한 점검에 나섰다. ELS는 기초자산 가격이 만기 때까지 일정 범위 안에서 움직이면 원금과 약속한 수익을 지급하는 파생상품이다. 기초자산이 박스권을 유지한다면 수익을 거둘 수 있지만 원금손실 발생 기준선(녹인 배리어)을 벗어나면 대규모 손실을 입을 수 있는 고위험 상품이다.

홍콩H지수는 2021년 2월 1만2100으로 고점을 찍은 뒤 현재는 지난 24일 기준 6075.65로 추락했다. ELS의 만기가 통상 3년인 점을 고려하면 내년 상반기쯤 대규모 손실이 불가피하다는 전망이 나온다. 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 판매한 홍콩H지수 연계 ELS 중 8조4100억원(11월17일 기준) 규모는 내년 상반기 만기가 도래한다. 홍콩H지수가 현재 수준에 머무른다면 해당 금액의 40~50%의 손실이 날 것으로 보인다. 증권업계는 홍콩H지수와 연계한 ELS 상품을 약 3조5000억원어치 판매했는데 이 역시 내년 상반기에 만기가 집중됐다.

금감원은 판매 규모가 가장 큰 KB국민은행에 대해 지난 20일부터 다음달 1일까지 현장검사를 이어가고 있다. 하나은행 등 나머지 은행 상대로는 서면조사를 진행한다. 미래에셋증권, KB증권 등 증권사 5~6곳도 조사대상에 올랐다. 금감원 관계자는 “본점 차원의 상품선정 과정, 직원교육, KPI(핵심성과지표) 현황 등을 파악하고 있다”고 말했다. 금융사들은 라임펀드 사태 등을 거치면서 고위험 상품 판매에 대한 고지 등 법규가 강화됐다는 입장이다. 하지만 은행창구를 통해 ELS 상품에 가입한 고령층이 적지 않은 것으로 알려져 불완전 판매에 대한 민원과 분쟁도 급증할 것으로 보인다.

안승진 기자 prodo@segye.com