키움증권, '3중 알고리즘' AI, 시장상황 맞춰 자산배분

키우GO 자산배분 랩

키움증권은 고금리 시장 상황이 지속될 것으로 예상되는 가운데 '키우GO 자산배분 랩'을 추천했다. 밸류에이션이 높은 상황에서 변동성이 커질 수 있고 이때 자산배분을 통해 변동성이 낮은 포트폴리오를 갖추면 시장보다 성과가 좋을 확률이 높기 때문이다. 키우GO 자산배분 랩은 상관관계가 낮은 자산으로 자산배분을 해 포트폴리오 변동성을 낮추고 있다.

키우GO는 '고객의 자산을 키워간다(Go)'는 뜻으로 키움증권이 자체 개발한 인공지능(AI) 로보어드바이저(RA)가 투자 목표와 기간, 투자 예정 금액, 투자자 성향 등을 종합적으로 분석해 고객에게 적합한 자산배분 포트폴리오를 제공한다. 또 랩 계좌의 성과진단·목표진단·자산진단 등 다양한 형태의 관리 서비스, 전문 상담원과의 예약 상담 서비스, 입출금·자동이체·해지까지 모든 서비스를 하나의 화면에서 이용할 수 있다.

키우GO 자산배분 랩은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제16차 로보어드바이저 테스트베드 운용심사에서 통과한 3가지 알고리즘으로 만든 국내 ETF형, 달러 ETF형, 글로벌 혼합형 상품으로 구성돼 있다. 이 상품은 강화학습 모델(AI 모델)을 통해 시장 상황에 맞춰 투자자 자산을 방어해줄 수 있는 안전 자산과 시장 수익을 따라가며 초과 수익을 목표로 하는 핵심 자산, 시장 대비 변동성이 높은 자산에 투자해 큰 수익을 목표로 하는 위성 자산에 배분해 투자한다.

키우GO 자산배분 랩은 코스콤 테스트베드 사이트에 매일 수익률이 공시되고 있다. 국내외 악재에도 벤치마크(MSCI 월드 지수 + 바클레이스 글로벌 국채 지수) 대비 안정적인 수익률로 시장의 주목을 받고 있다. 일임 보수(0.5~0.8%)를 제외한 포트폴리오 내 모든 종목(해외 주식, 미국 ETF 포함)의 매매수수료를 수취하지 않아 고객의 이익을 최우선시한다.

한편 키우GO 자산배분 랩의 10월 초 재조정된 핵심 자산 비중을 보면 4분기 관측의 변화로 블랙리터만 모델은 유럽·인도·중국·프랑스 주식 비중을 늘리고, 일본·인도네시아 주식 비중을 줄였으며, VAR 모델의 예측에 기반해 달러 투자 비중을 감소시켰다.